期权权利金价格的波动
无风险收益率的波动
标的资产价格的波动
期权行权价格的波动
第1题:
第2题:
下列关于期权价格的说法哪一种比较准确?()
第3题:
第4题:
“波动率微笑”是指下列哪两个量之间的关系()。
第5题:
下列关于Vega说法正确的有()。
第6题:
期权的市场价格反映的波动率为()。
第7题:
()是指市场上交易的期权价格蕴含的波动率。
第8题:
第9题:
期权的波动率衡量了()。
第10题:
下列关于Vega的说法正确的有()
单选题金融期权的主要风险指标Vega=( )。A 期权价值变化/到期时间变化B 到期时间变化/期权价值变化C 期权价值变化/波动率的变化D 波动率的变化/期权价值变化
下列关于波动率的说法,错误的是()。A、波动率通常用于描述标的资产价格的变化程度B、历史波动率是基于对标的资产在过去历史行情中的价格变化而统计得出C、隐含波动率是期权市场对标的资产在期权存续期内波动率的预期D、对于某个月份的期权,历史波动率和隐含波动率都是不变的
波动率微笑指期权隐含波动率与行权价格之间的关系对于股票期权来说()。A、行权价格越高,波动率越大B、行权价格越高,波动率越小C、行权价格越低,波动率越小D、行权价格越接近标的证券价格,波动率越小
单选题“波动率微笑”是指下列哪两个量之间的关系()。A 期权价格与股票价格B 期权价格与行权价格C 期权隐含波动率与行权价格D 期权隐含波动率与股票价格
多选题下列关于Vega的说法正确的有()AVega用来度量期权价格对波动率的敏感性B波动率与期权价格成正比C期权到期日临近,标的资产波动率对期权价格影响变小D该值越小,表明期权价格对波动率的变化越敏感
多选题下列关于Vega说法正确的有()。AVega用来度量期权价格对波动率的敏感性B波动率与期权价格成正比C期权到期日临近,标的资产波动率对期权价格影响变小D该值越小,表明期权价格对波动率的变化越敏感
单选题波动率微笑是指,当其他合约条款相同时,()。A 认购、认沽的隐含波动率不同B 不同到期时间的认购期权的隐含波动率不同C 不同到期时间的认沽期权的隐含波动率不同D 不同行权价的期权隐含波动率不同
波动率对期权价格的影响,无论是看涨期权还是看跌期权,或是欧式期权还是美式期权,其对期权价格的影响总是正向的,即波动率越大,期权价格越高。()
单选题()是指市场上交易的期权价格蕴含的波动率。A 历史波动率B 隐含波动率C 期权价格波动率D 每日波动率
多选题下面选项中关于Vega的性质说法正确的有()。A波动率与期权价格成正比B平价期权对波动率变动最为敏感CVega用来度量期权价格对波动率的敏感性,该值越小,表明期权价格对波动率的变化越敏感。D期权到期日临近,标的资产波动率对期权价格影响变小