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如果某证券的β值为1.5，若市场组合的风险收益为10%，则该证券的风险收益为（　　）。[2008年真题]

题目
单选题
如果某证券的β值为1.5，若市场组合的风险收益为10%，则该证券的风险收益为（　　）。[2008年真题]
A

5%

B

15%

C

50%

D

85%

参考答案和解析
正确答案： B
解析：
证券市场线的表达式：E（ri）－rf＝[E（rM）－rf]×βi。其中，[E（ri）－rf]是证券的风险收益，[E（rM）－rf]是市场组合的风险收益。E（ri）－rf＝10%×1.5＝15%。
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第1题：

已知某证券无风险利率为5%,市场证券组合预期收益率为10%,β值为1.5,则该证券的预期收益率为()。

A.10%

B.5%

C.7.5%

D.12.5%


参考答案：D

第2题：

某证券组合2009年实际平均收益率为0.14，当前的无风险利率为0.02，市场组合的风险溢价为0.06，该证券组合的β值为1.5。那么，该证券组合的特雷诺指数为（ ）。 A．0.06 B.0.08 C.0.10 D.0.12


正确答案：B
【考点】熟悉詹森指数、特雷诺指数、夏普指数的定义、作用以及应用。见教材第七章第五节，P357。

第3题：

如果某证券的β值为1.5，若市场投资组合的风险溢价水平为10%，则该证券的风险溢价水平为( )。

A．5%

B．15%

C．50%

D．85%


正确答案：B
解析：证券市场线的表达式：E(ri)－rf=[E(rm)－rf]*βi 其中[E(ri)－rf]是证券的风险溢价水平，[E(rm)－rf]是市场投资组合的风险溢价水平。E(ri)－rf=10%*1.5解得：E(ri)－rf=15%

第4题：

某证券组合今年实际平均收益率为0.14，当前的无风险利率为0.02，市场组合的风险溢价为0.06，该证券组合的值为1.5。那么，该证券组合的特雷诺指数为（ ）。

A．0.06

B．0.08

C．0.10

D．0.12


正确答案：B

第5题：

假定某证券无风险利率是5%,市场证券组合预期收益率是10%,β值为1.1,则该证券的预期收益率是()。

A、8.5%

B、9.5%

C、10.5%

D、7.5%


参考答案：C

第6题：

如果某证券的β值为1.，若市场投资组合的风险溢价水平为10%，则该证券的风险溢价水平为（ ）。

A．5%

B．15%

C．50%

D．85%


正确答案：B


第7题：

某证券组合今年实际平均收益率为0.15,当前的无风险利率为0.03,市场组合的风险溢价为0.06,该证券组合的标准差为1.5。那么,该证券组合的夏普指数为()。

A、0.06

B、0.08

C、0.10

D、0.12


参考答案：B

第8题：

假定某证券组合的无风险利率是3%,市场资产组合预期收益率是8%,β值为1.1,则该证券组合的预期收益率为()

A、6.5%

B、7.5%

C、8.5%

D、9.5%


参考答案：C

第9题：

某证券组合2007年实际平均收益率为0.14，当前的无风险利率为0.02，市场组合的风险溢价为0.06，该证券组合的β值为1.5。那么，该证券组合的特雷诺指数为（ ）。

A．0.06

B．0.O8

C．0.10

D．0.12


正确答案：B

第10题：

某证券组合今年实际平均收益率为0.16，当前的无风险利率为 0.03，市场组合的期望收益率为0.12，该证券组合的β值为1.2。那么，该证券组合的詹森指数为（ ）。

A．-0.22

B．0

C．0.22

D．0.3


正确答案：C

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