信用风险经济资本计量的资产类别包括()。

题目
多选题
信用风险经济资本计量的资产类别包括()。
A

信贷类(含表外业务)

B

交易对手信用敞口

C

资金类

D

投资类

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第1题:

信用风险经济资本是指商业银行在一定的置信水平下,为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失而应该持有的资本金。所以经济资本的计量只取决于置信水平。( )


正确答案:×
在银行业务实践中,内部评级法下经济资本的计量不仅取决于置信水平,还取决于银行风险计量水平,体现为银行是基于单笔资产还是整个组合计量非预期损失,计量时应考虑资产组合间的相关性以及风险集中度等。

第2题:

农业银行信用风险经济资本计量采用内部系数法,具体计量公式为:经济资本占用=经济资本计量基数×经济资本系数。


正确答案:正确

第3题:

下列关于经济资本计量的理解,错误的是( )。

A.对经济资本的计量实质上是对非预期损失的计量

B.信用风险经济资本计量模型,实质上就是组合信用风险模型

C.世界银行提出了采用内部评级法计算信用风险资本要求,为商业银行提供了一种新的经济资本计量模型

D.商业银行可以根据资产组合的规模、复杂程度、风险管理能力等因素,选择相应的计量方法


正确答案:C
解析:本题考查经济资本计量。经济资本反映了为抵补银行资产或投资组合面临的非预期损失所需要的资本,因此,对经济资本的计量实质上是对非预期损失的计量。巴塞尔委员会吸纳了国际大银行的先进做法,提出了采用内部评级法计算信用风险资本要求,使监管资本与经济资本在理念上取得了一致,也为商业银行提供了一种新的经济资本计量模型。

第4题:

农业银行现行的经济资本计量方案涵盖范围包括信用风险、市场风险和操作风险,包括境内、外分行,但不包括内设部门等。


正确答案:错误

第5题:

以下关于信用风险经济资本的说法,正确的有()。

  • A、银行资产组合的潜在损失水平越高,信用风险经济资本数额越大
  • B、银行选定的置信水平越高,信用风险经济资本数额越大
  • C、银行选定的置信水平越低,信用风险经济资本数额越大
  • D、银行资产组合的潜在损失水平越低,信用风险经济资本数额越大

正确答案:A,B

第6题:

信用风险经济资本计量模型,在计量信用风险经济资本过程中,银行通常需要考虑的要素包括( )。

A、违约概率
B、违约损失率
C、时间范围
D、置信水平
E、相关性

答案:A,B,C,D,E
解析:
A,B,C,D,E
上述选项都是银行通常需要考虑的要素。

第7题:

总行计划扩大经济资本计量覆盖面,将()全面纳入经济资本计量范畴。

  • A、信用风险
  • B、市场风险
  • C、操作风险
  • D、流动性风险

正确答案:A,B,C

第8题:

下面关于信用风险经济资本的说法错误的是( )。

A.经济资本的计量取决于置信水平

B.经济资本就是会计资本

C.经济资本的计量取决于银行风险计量水平

D.商业银行可以将银行总体资本基于非预期损失占比的经济资本配置


正确答案:B

第9题:

下列关于信用风险经济资本管理的说法,不正确的是()。

  • A、信用风险经济资本在数值上等于信用风险资产已造成的损失
  • B、经济资本计量对象包括表外业务
  • C、内部评级法下经济资本计量的基础是违约概率、违约损失率等风险因子的计量
  • D、内部评级法下经济资本计量时需考虑信用资产的相关性

正确答案:A

第10题:

以下关于信用风险经济资本计量基数的正确表述有()。

  • A、正常类贷款的经济资本计量基数等于帐面余额
  • B、关注类贷款的经济资本计量基数等于帐面余额扣除减值准备
  • C、次级类贷款的经济资本计量基数等于帐面余额扣除减值准备
  • D、可疑类贷款的经济资本计量基数等于帐面余额扣除减值准备

正确答案:A,C,D

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