当两个变量之间完全相关时,相关系数的值为()

题目
单选题
当两个变量之间完全相关时,相关系数的值为()
A

r>1

B

r<1

C

|r|=1

D

r=0

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第1题:

关于相关系数,下列说法正确的是( )。

A.相关系数的取值范围在-1和+1之间

B. 相关系数的取值范围在0和+1之间

C. 相关系数的绝对值在0到1之间

D. 当相关系数等于 0.6时,说明两个变量之间是高度相关.

E. 相关系数的绝对值越接近于1,表示相关的程度越高


参考答案:ACE

第2题:

如果变量x和变量y之间的相关系数为1,说明两个变量之间是()。

A、完全不相关

B、高度相关

C、完全相关

D、低度相关


参考答案:C

第3题:

听力原文:r=0时称两个变量之间线性不相关。

两个变量(x,y),其观测值为(xi,yi),i=1,2,…,n。若显著性水平为a,简单相关系数为r,则下列说法正确的有( )。

A.-1≤r≤1

B.r=0,x、y之间存性相关

C.r=-1,完全负线性相关

D.相关系数检验的临界值表示为

E.r=0,两个变量线性不相关


正确答案:ACDE

第4题:

下列关于相关系数的描述正确的是()。

A:相关系数是度量两个变量之间的相关程度的指标
B:若两个变量的相关系数等于1,表示两个变量完全正线性相关
C:进行资产组合配置时,相关系数越大,分散风险的效果越好
D:相关系数绝对值越大,表明两个变量的相关程度越弱
E:分散风险效果最好的情况是投资组合的相关系数等于-

答案:A,B,E
解析:
相关系数是度量两个变量之间的相关程度的指标,且相关系数的值介于-1和1之间,大于0为正相关,小于0为负相关,且绝对值越大,关联程度越强。对于资产组合的配置,相关系数等于-1,即完全负线性相关是分散风险效果最好的组合。

第5题:

变量之间完全相关,则其相关系数为()。


答案:+1或-1

第6题:

证券组合与相关系数的计算中,当相关系数取值为-1时,意味着()。

A、两个证券之间具有完全正相关性

B、两个证券彼此之间风险完全抵消

C、两个证券之间相关性稍差

D、两个证券组合的风险很大


参考答案:B

第7题:

当两个变量完全相关时,则相关系数为( )。

A.O.3

B.+1

C.O.5

D.-1

E.O


正确答案:BD

第8题:

如果两个变量样本观测值序列之间具有完全相关关系,则相关系数为1。( )

A.正确

B.错误


正确答案:B
解析:如果两个变量样本观测值序列之间具有完全相关关系,则相关系数为1或-1。

第9题:

当两变量的相关系数接近-1时,表示这两个随机变量之间()。

A:完全不相关
B:相关性无法判断
C:近乎完全正相关
D:近乎完全负相关

答案:D
解析:
本题考查的是相关系数的概念。相关系数接近-1,说明=者近乎完全负相关。

第10题:

两个行为变量的观测值皆为顺序变量,则研究这两个变量之间的相关系数时,宜用()。

  • A、积差相关系数
  • B、等级相关系数
  • C、点双列相关系数
  • D、双列相关系数

正确答案:B

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