非预期损失（UL），是指超出银行预期的损失，使基于信用资产组合潜在损失的统计分布，使用（）置信水平做出的评估。

第1题：

第2题：

第3题：

第4题：

非预期损失是指（）。（除期望损失之外的具有波动性的资产价值的潜在损失）

• A、在一定时间跨度内，银行预计平均损失的金额。
• B、在一定的时间跨度内，实际损失超过预期损失的部分。
• C、超过一定置信水平的损失。
• D、以上都不对

第5题：

信用风险经济资本是指（　）。

• A、商业银行在一定的置信水平下，为_『应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失和预期损失而应该持有的资本金
• B、商业银行在一定的置信水平下，为r应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失而应该持有的资本金
• C、商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的预期损失而应该持有的资本金
• D、以上都不对

第6题：

第7题：

下列关于商业银行信用风险预期损失的表述，错误的是（）。

• A、预期损失是信用风险损失分布的数学期望
• B、预期损失代表大量贷款组合在整个经济周期内的最高损失
• C、预期损失等于违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积
• D、预期损失是商业银行预期可能会发生的平均损失

第8题：

第9题：

采用VaR方法来计算非预期损失时，需首先确定（）。

• A、信贷资产组合潜在损失的分布
• B、信贷资产组合价值的分布
• C、不同信贷资产组合的风险特征
• D、信贷资产组合的组成成分

第10题：

下列关于信用风险预期损失的说法，正确的有（　）

• A、是指信用风险损失分布的数学期望
• B、代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失
• C、是商业银行没有预计到的损失
• D、代表大量贷款或交易组合过去一段时期的平均损失
• E、预期损失率=预期损失/资产风险敞口