多选题下列关于项目特有风险的衡量和处置的说法中，正确的有（　　）。A项目特有风险的衡量和处置方法有敏感性分析和情景分析两种B敏感性分析是一种最常用的风险分析方法C情景分析的主要局限性在于基本变量的概率信息难以取得D情景分析允许多个因素同时变动，敏感分析只允许一个因素变动

题目

多选题

下列关于项目特有风险的衡量和处置的说法中，正确的有（　　）。

项目特有风险的衡量和处置方法有敏感性分析和情景分析两种

敏感性分析是一种最常用的风险分析方法

情景分析的主要局限性在于基本变量的概率信息难以取得

情景分析允许多个因素同时变动，敏感分析只允许一个因素变动

参考答案和解析

正确答案： A,B

解析：
项目特有风险被公司资产多样化分散后剩余的公司风险中，有一部分能被股东的资产多样化组合而分散掉，从而只剩下任何多样化组合都不能分散掉的系统风险。项目特有风险的衡量和处置方法有敏感性分析、情景分析和模拟分析三种；模拟分析的主要局限性在于基本变量的概率信息难以取得。

如果没有搜索结果或未解决您的问题，请直接联系老师获取答案。

相似问题和答案

第1题：

下列关于β系数说法中正确的有()。

A、β系数是反映个别股票相对于市场平均股票的变动程度的指标

B、β系数可以衡量出个别股票的市场风险

C、β系数可以衡量出个别股票的公司特有风险

D、单个股票的β系数一般由专门的投资服务机构定期计算公布

E、投资组合的β系数是个别股票的β系数的加权平均数

参考答案：ABDE

第2题：

下列属于衡量项目特有风险方法的有（）。

A．敏感性分析

B．情景分析

C．蒙特卡洛模拟分析

D．假想分析

正确答案：ABC
衡量项目特有风险的方法主要有三种：敏感性分析、情景分析和模拟分析(蒙特卡洛模拟)。

第3题：

下列关于系统风险说法正确的是____。

A又称为可分散风险或公司特有风险

B又可称为不可分散风险或市场风险

C可通过多角化投资来分散

D不能通过多角化投资来分散

E通过β系数衡量其大小

正确答案:BD

第4题：

（2014年）根据资本资产定价模型，下列关于β系数的说法中，正确的有（　）。

A.β值恒大于0
B.市场组合的β值恒等于1
C.β系数为零表示无系统风险
D.β系数既能衡量系统风险也能衡量非系统风险

答案：B,C

解析：

极个别资产的β系数为负数，表明这类资产的收益率与市场平均收益率的变化方向相反，所以，选项A错误。β系数反映系统风险的大小，所以选项D错误。

第5题：

关于风险预警的四大程序的顺序，以下说法正确的是()

A:信用信息的收集和传递、风险分析、风险处置、后评价
B:信用信息的收集和传递、风险处置、风险分析、后评价
C:风险分析、信用信息的收集和传递、风险处置、后评价
D:风险分析、风险处置、信用信息的收集和传递、后评价

答案：A

解析：

风险预警程序包括：(1)信用信息的收集和传递；(2)风险分析；(3)风险处置；(4)后评价。

第6题：

下列关于项目风险的说法正确的有( )。

A．项目自身的特有风险不宜作为项目资本预算的风险度量

B．通过公司内部的资产组合可以分散掉一部分风险

C．股东资产的多样化组合也可以分散掉一部分风险

D．单个研究开发项目并不一定会增加企业的整体风险

正确答案：ABCD
解析：从投资组合角度看，项目的一部分特有风险可以通过公司内部的资产组合分散掉，单个研究开发项目并不一定会增加企业的整体风险，因此，项目自身的特有风险不宜作为项目资本预算的风险度量。从股东角度看，企业股东的资产多样化组合还可以分散掉一部分特有风险，最后剩余的仅仅是任何多样化组合都不能分散掉的系统风险。

第7题：

下列说法错误的是（）。

A．项目的特有风险可以用项目的预期收益率的波动性来衡量

B．项目的公司风险可以用项目对于企业未来收入不确定的影响大小来衡量

C．项目的市场风险可以用项目的权益β值来衡量

D．项目的市场风险可以用项目的资产β值来衡量

正确答案：D
项目的特有风险是指项目本身的风险；项目的公司风险是指项目给公司带来的风险，即新项目对公司现有项目和资产组合的整体风险可能产生的增量；项目的市场风险是指新项目给股东带来的风险，它可以用项目的权益B值来衡量。

第8题：

在资产组合和资产定价理论中,通常用β值和标准差来衡量风险。以下关于这两种指标的区别,说法正确的是()

A.β值衡量非系统风险，标准差衡量系统风险

B.β值仅反映市场风险，标准差还反映特有风险

C.β值衡量系统风险，标准差衡量非系统风险

D.β值衡量市场风险，标准差衡量非市场风险

E.β值衡量系统风险，标准差衡量整体风险

参考答案：BE

第9题：

下列关于β系数的说法中，正确的有（　）。

A.β系数恒大于0
B.市场组合的β系数恒等于1
C.β系数为零表示无系统风险
D.β系数既能衡量系统风险也能衡量非系统风险

答案：B,C

解析：

如果某项资产的收益率和市场组合平均收益率变化方向相反，该资产的β系数为负，所以选项A的说法错误。β系数反映系统风险的大小，所以选项D的说法错误。

第10题：

根据资本资产定价模型，下列关于β系数的说法中，正确的有（　）。

A.β值恒大于0
B.市场组合的β值恒等于1
C.β系数为零表示无系统风险
D.β系数既能衡量系统风险也能衡量非系统风险
E.β系数可能是负数

答案：B,C,E

解析：

β＝某项资产的收益率与市场组合收益率的相关系数×该项资产收益率的标准差/市场组合收益率的标准差，由于相关系数可能是负数，所以，选项A错误。β系数反映系统风险的大小，所以选项D错误。

下列关于项目特有风险的衡量和处置的说法中，正确的有（　　）。

题目

参考答案和解析

相似问题和答案

更多相关问题

相关内容

下列关于项目特有风险的衡量和处置的说法中，正确的有（ ）。

题目

参考答案和解析

相似问题和答案

更多相关问题

相关内容

下列关于项目特有风险的衡量和处置的说法中，正确的有（　　）。