股票价格
股票收益率的标准差
执行价格
至到期日的剩余年限
第1题：
一个证券组合与指数的涨跌关系通常是依据.( )予以确定。
A.套利定价模型
B.市盈率定价模型
C资本资产定价模型
D.布莱克一斯科尔斯期权定价模型
答案为C。一个证券组合与指数的涨跌关系通常是依据资本资产定价模型予以确定。依据该模型，β系数的基本含义是指当指数变化1%时证券投资组合变化的百分比。
第2题：
根据布莱克一斯科尔斯期权定价模型计算d2值为（ ）。
A．0.1328
B． 0.1428
C．0.1528
D．0.1628
第3题：
以下属于布莱克一斯科尔斯期权定价模型参数的有( )。
A．无风险利率
B．股票价格
C．执行价格
D．预期红利
第4题：
最早使用套利定价技术的定理是（ ）。
A．MM定理
B．CAPM
C．APT
D．布莱克一斯科尔斯期权定价模型
第5题：
在布莱克一斯科尔斯期权定价模型提出的同年，蒙特卡罗放松了部分假设，推出了有红利支付的股票期权定价模型。（ ）
第6题：
最早使用套利定价技术的定理是( )。
A．MM定理
B．CAPM
C．APT13
D．布莱克一斯科尔斯期权定价模型
第7题：
布莱克-斯科尔斯期权定价模型说明投资者的风险偏好程度会影响期权的价值。（ ）
第8题：
以下属于布莱克-斯科尔斯期权定价模型参数的有( )。
A．无风险利率
B．股票价格
C．执行价格
D．预期红利
第9题：
布莱克一斯科尔斯期权定价模型参数包括（ ）。 A.无风险利率 B.现行股票价格 C.执行价格 D.预期红利
第10题：