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单选题以下哪一个度量指标指出了在信用资产组合的预期损失和非预期损失之间的差值？（）A 信用风险价值B 违约概率C 违约损失率D 修正久期

题目
单选题
以下哪一个度量指标指出了在信用资产组合的预期损失和非预期损失之间的差值？（）
A

信用风险价值

B

违约概率

C

违约损失率

D

修正久期

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第1题：

（ ）可用于对信用风险计量模型的事后检验，但不能作为内部评级的直接依据。

A．违约概率

B．违约频率

C．违约损失率

D．预期损失率


正确答案：B
违约频率可用于对信用风险计量模型的事后检验，但不能作为内部评级的直接依据。

第2题：

下列关于商业银行信用风险预期损失的表述，错误的是（）。

A.预期损失是信用风险损失分布的数学期望
B.预期损失代表大量贷款组合在整个经济周期内的最高损失
C.预期损失等于违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积
D.预期损失是商业银行预期可能会发生的平均损失

答案：B
解析：
预期损失是指商业银行业务发展中基于历史数据分析可以预见到的损失，通常为一定历史时期内损失的平均值（有时也采用中间值）。
预期损失是信用风险损失分布的数学期望，代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失，是商业银行预计将会发生的损失。
预期损失等于违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积。

第3题：

在操作实践中，预期损失通常以一个比率的形式表示，即预期损失率，它的计算公式为( )。

A．预期损失率：违约概率X违约损失率

B．预期损失率：违约概率X违约风险暴露

C．预期损失率：违约风险暴露X违约损失率

D．以上公式均不对


正确答案：A

第4题：

下列属于信用风险构成要素的是（ ）。
①违约概率
②违约损失率
③违约风险暴露
④预期损失和非预期损失

A.①②③
B.①③④
C.②③④
D.①②③④

答案：D
解析：
现代信用风险的分析是以信用风险的四个构成要素为衡量基础的，分别是违约概率、违约损失率、违约风险暴露和预期损失和非预期损失。

第5题：

常用的信用风险计量参数包括（　　）。

A.违约概率
B.违约损失率
C.有效期限
D.预期损失
E.非预期损失

答案：A,B,C,D,E
解析：
商业银行通过计量不同的风险参数，可以从不同维度来反映银行承担的信用风险水平．常用的风险参数包括违约概率、违约损失率、违约风险暴露、有效期限、预期损失和非预期损失等。

第6题：

下列关于信用风险预期损失的说法，不正确的是（ ）。

A．信用风险预期损失是商业银行已经预计到将会发生的损失

B．等于预期损失率与资产风险敞口的乘积

C．等于借款人的违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积

D．是信用风险损失分布的方差


正确答案：D
D项中应是期望而非方差。故选D。

第7题：

计算信用风险预期损失时，不涉及的参数是( )。


A.违约概率

B.违约损失率

C.有效期限

D.违约损失暴露

答案：C
解析：
预期损失=违约概率×违约损失率×违约风险暴露。

第8题：

单个债务的信用风险预期损失( )。

A．预期损失等于违约概率乘以违约风险暴露

B．预期损失等于违约概率乘以违约损失率乘以违约风险暴露

C．预期损失可以估计

D．预期损失是未来损失的最大值

E．预期损失是信用风险损失分布的数学期望


正确答案：BCE

第9题：

与计算信用风险预期损失无关的因素是( )。

A.违约概率
B.违约损失率
C.违约风险暴露
D.有效期限

答案：D
解析：
根据预期损失计算公式：预期损失=违约概率×违约损失率×违约风险暴露，故与其计算无关的是有效期限。

第10题：

常用的风险参数包括( )预期损失和非预期损失等。

A、违约概率
B、违约损失率
C、违约风险暴露
D、有效期限

答案：A,B,C,D
解析：
A,B,C,D
常用的风险参数包括违约概率、违约损失率、违约风险暴露、有效期限、预期损失和非预期损失等。

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