实际大于Delta法结果
实际小于Delta法结果
实际等于Delta法结果
可能大于、可能小于
第1题:
第2题:
第3题:
此题为判断题(对,错)。
第4题:
以下哪些组合潜在亏损可能是无限的()。
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
第9题:
假设某美国基金经理持有100万欧元的资产组合,欧元兑美元即期汇率为1.2888,一个delta为-0.83的平价看跌期权售价为0.06美元,该基金经理用该看跌期权进行对冲。10天后,欧元兑美元即期汇率变为1.2760,delta变为-0.9。假设一手期权合约的面值为62,500欧元。如果合约可以拆分,那么该基金经理再需要()看跌期权合约进行对冲。
第10题:
某个银行在交易账户中与对家进行针对某上市公司股票三个月期权的交易,目前该交易显示出银行头寸为空头看跌期权。比较用Delta和Delta-Gamma法来计量VaR,下面描述哪项正确?()