下列关于Delta对冲策略的说法正确的有()。
第1题:
第2题:
第3题:
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
第9题:
第10题:
Delta中性是指()。A、标的资产价格的微小变化几乎不会引起期权价格的变化B、组合的Delta值接近为0C、标的资产价格的较大变化不会引起期权价格的变化D、每买一手看跌期权,同时卖一手标的资产
单选题Delta是衡量()的变化引起期权价格变化的程度。A 标的资产价格B 波动率C 无风险利率D 到期时间
下列关于Delta对冲策略的说法正确的有( )A. 投资者往往按照1单位资产和Delta单位期权做反向头寸来规避组合中价格波动风险 B. 如果能完全规避组合的价格波动风险,则称该策略为Delta中性策略 C. 投资者不必依据市场变化调整对冲头寸 D. 当标的资产价格大幅度波动时,Delta值也随之变化
单选题某机构希望能够对冲其期权组合的风险,选择了Delta对冲,即经过头寸建立后,该期权组合的Delta变成了零,那么下面哪个项目是正确的?()A 该组合对市场价格任何变动长期免疫B 该组合对市场价格小范围变动长期免疫C 该组合对市场价格小范围变动短期免疫D 该组合对市场价格任何变动都无法免疫
Delta是衡量()的变化引起期权价格变化的程度。A、标的资产价格B、波动率C、无风险利率D、到期时间
下列关于Delta对冲策略的说法正确的有( )。A.投资者往往按照l单位资产和Delta单位期权做反向头寸来规避资产组合中的价格波动风险 B.如果能完全规避组合的价格波动风险,则称该策略为Delta中性策略 C.投资者不必依据市场变化调整对冲头寸 D.当标的资产价格大幅度波动时,Delta值也随之变化
单选题Delta中性是指()。A 标的资产价格的微小变化几乎不会引起期权价格的变化B 组合的Delta值接近为0C 标的资产价格的较大变化不会引起期权价格的变化D 每买一手看跌期权,同时卖一手标的资产
以下哪个说法对delta的表述是正确的()A、delta可以是正数,也可以是负数B、delta表示期权价格变化一个单位时,对应标的的价格变化量C、我们可以把某只期权的delta值当做这个期权在到期时成为虚值期权的概率D、即将到期的实值期权的delta绝对值接近0
下列关于Delta对冲策略的说法正确的有()。A、投资者往往按照1单位资产和Delta单位期权做反向头寸来规避资产组合中价格波动风险B、如果能完全规避组合的价格波动风险,则称该策略为Delta中性策略C、投资者不必依据市场变化调整对冲头寸D、当标的资产价格大幅度波动时,Delta值也随之变化
下列关于Gamm的说法不正确的是()AGamma值衡量Delta值对标的资产的敏感度 BGamma值较小时,意味着Delta对资产价格变动不敏感,投资者不 必频繁调整头寸对冲资产价格变动风险 C仅有标的资产价格变动引起期权价格的变动 D用来度量期权价格对波动率的敏感性