根据套利定价理论，套利组合满足的条件包括（　　）。Ⅰ．该组合的期望收益率大于0Ⅱ．该组合中各种证券的权数之和等于0Ⅲ．该

关于套利组合满足的条件，下列说法错误的是( )．

A．不需要投资者增加任何投资

B．套利组合中各种证券的权数加总为零

C．套利组合的预期收益率必须为正数

D．套利组合因素灵敏度系数为1

关于套利组合，下列说法中，不正确的是( )。

A.该组合中各种证券的权数满足x1+x2+…+xn=1

B.该组合因素灵敏度系数为零，即xlBl+x2B2+…+xn6n=0

C.该组合具有正的期望收益率，即xlE（rl）+x2E（r2）+…xnE（rn）>0

D.如果市场上不存在（即找不到）套利组合，那么市场就不存在套利机会

作为套利组合，该组合中各种证券的权数必须满足w1+W2+…+wN=1。（ ）

证券投资组合的期望收益率等于组合中证券期望收益率的加权平均值，其中对权数的表述正确的是（ ）。

A.所使用的权数是组合中各证券未来收益率的概率分布

B.所使用的权数之和可以不等于1

C.所使用的权数是组合中各证券的投资比例

D.所使用的权数是组合中各证券的期望收益率

套利组合是指满足下述（ ）条件的证券组合。 A．该组合中各种证券的权数满足W1+W2+…+Wn=0 B．该组合因素灵敏度系数为零 C．该组合具有正的期望收益率 D．该组合在不同市场上有不同的表现

套利组合要满足的条件有()。

A.套利组合要求投资者不追加资金

B.套利组合对任何因素的敏感度为零

C.套利组合对任何因素的敏感度大于零

D.套利组合的预期收益率应大于零

E.套利组合的预期收益率应为零

根据套利定价理论，套利组合满足的条件包括( )。

A．该组合的期望收益率大于O

B．该组合中各种证券的权数之和等于0

C．该组合中各种证券的权数之和等于l

D．该组合的因素灵敏度系数等于0

假定证券的收益率由单因素模型决定。现有一个由N种证券构成的套利组合，第种证券的投资比重为，第种证券的期望收益率为，第种证券对因素变化的敏感性指标为。那么这个套利证券组合具有的特征包括：（ ）。

A．++……+=1

B．++……+=0

C．++……+=0

D．++……+=0

E．++……+>0