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根据投资组合理论，如果甲的风险承受力比乙大，那么（　　）。

题目
单选题
根据投资组合理论，如果甲的风险承受力比乙大，那么（　　）。
A

甲的无差异曲线的弯曲程度比乙的大

B

甲的最优证券组合的风险水平比乙的低

C

甲的最优证券组合比乙的好

D

甲的最优证券组合的期望收益率水平比乙的高

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第1题：

在资本定价模型下，投资者甲的风险承受能力比投资者乙的风险承受能力强，那么（ ）。 A．甲的无差异曲线比乙的无差异曲线向上弯曲的程度大 B．甲的收益要求比乙大 C．乙的收益比甲高 D．相同的风险状态下，乙对风险的增加要求更多的风险补偿


正确答案：D
考点：了解无差异曲线的含义、作用和特征。见教材第七章第二节，P337。

第2题：

根据资本资产定价模型理论，如果甲的风险承受力比乙大，那么（ ）。

A．甲的最优证券组合的风险水平比乙的低

B．甲的无差异曲线的弯曲程度比乙的大

C．甲的最优证券组合比乙的好

D．甲的最优证券组合的期望收益率水平比乙的高


正确答案：D

第3题：

在资本资产定价模型中，对于同一条有效边界，投资者甲的偏好无差异曲线比投资者乙的偏好无差异曲线斜率要陡，那么投资者甲的最优组合一定( )。

A．比投资者乙的最优投资组合好

B．不如投资者乙的最优投资组合好

C．位于投资者乙的最优投资组合的右边

D．位于投资者乙的最优投资组合的左边


正确答案：D
48.D【解析】对于同一条有效边界，投资者甲的偏好无差异曲线比投资者乙的偏好无差异曲线斜率要陡，可见，甲投资者相对保守，在相同的风险状态下，甲对风险的增加要求更多的风险补偿，所以甲的最优组合一定位于投资者乙的最优组合的左边。这是因为当投资者乙达到最优时，对于该相同的风险，投资者甲要求的风险补偿较高，对应的在其无差异曲线上的点将位于有效边界之上，所以甲的最优投资组合点所对应的风险会更低。

第4题：

根据投资组合理论，如果甲的风险承受力比乙大，那么（ ）。

A.甲的无差异曲线的弯曲比乙的大
B.甲的最优证券组合的风险水平比乙的低
C.甲的最优证券组合比乙的好
D.甲的最优证券组合的期望收益率水平比乙的高

答案：D
解析：
无差异曲线向上弯曲的程度大小反映投资者承受风险的能力强弱，曲线越陡.投资者对风险增加要求的收益补偿越高，投资者对风险的厌恶程度越强烈，曲线越平坦，投资者的风险厌恶程度越弱.投资者的最优证券组合为无差异曲线簇与有效边界的切点所表的组合。由于甲的风险承受能力比乙大，因此甲的无差异曲线更平坦。与有效边界的切点对应的收益率更高，风险水平更高。

第5题：

某公司拟进行股票投资，计划购买甲、乙、丙三种股票组成投资组合，已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5，该投资组合甲、乙、丙三种股票的投资比重分自50%、20%和30%，全市场组合的预期收益率为9%，无风险收益率为4%。
下列说法中，正确的是( )。

A、甲股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险
B、乙股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险
C、丙股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险
D、甲、乙、丙三种股票投资组合风险大于全市场组合的投资风险

答案：A,D
解析：
贝塔系数大的系统风险大，全市场组合的贝塔系数是1.

第6题：

根据投资组合理论，如果甲的风险承受力比乙大，那么（ ）。

A.甲的最优证券组合比乙的好

B.甲的最优证券组合风险水平比乙的低

C.甲的无差异曲线的弯曲程度比乙的大

D.甲的最优证券组合的期望收益率水平比乙的高


正确答案：D
无差异曲线向上弯曲的程度大小反映投资者承受风险的能力强弱，曲线越陡，投资者对风险增加要求的收益补偿越高，投资者对风险的厌恶程度越强烈；曲线越平坦，投资者的风险厌恶程度越弱。投资者的最优证券组合为无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合。由于甲的风险承受能力比乙大，因此甲的无差异曲线更平坦，与有效边界的切点对应的收益率更高，风险水平更高。

第7题：

共用题干
某公司拟进行股票投资，计划购买甲、乙、丙三种股票组成投资组合，已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5，该投资组合甲、乙、丙三种股票的投资比重分别为50%、20%和30%，全市场组合的预期收益率为9%，无风险收益率为4%根据以上资料，回答下列问题：

下列说法中，正确的是()。
A:甲股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险
B:乙股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险
C:丙股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险
D:甲、乙、丙三种股票投资组合风险大于全市场组合的投资风险

答案：A,D
解析：
投资组合的系数是个别股票的β系数的加权平均数，1.5*50%+1.0*20%+0.5*30%=1.1。
根据题意，可以得到甲股票的均衡收益率=4%+(9%-4%)*1.5=11.5%。
根据题意，可以判断选项A、D正确。
投资组合不能分散掉所有的风险，系统性风险是不能被投资组合化解的。
证券的卖方以一定数量的证券进行质押借款，条件是一定时期内再购回证券，且购回价格高于卖出价格，两者的差额即为借款的利息。

第8题：

在资本定价模型下，投资者甲的承受能力比投资者乙的承受能力强，那么( )。

A．甲的无差异曲线比乙弯曲

B．甲的风险收益要求比乙大

C．甲对风险收益的要求比乙高

D．以上都不对


正确答案：C
27.C【解析】不同风险偏好的投资者的无差异曲线是不同的，对于相同的风险度，保守投资者要求的收益比激进的投资者高，因此保守投资者的无差异曲线更陡峭。同时，由于投资者甲的承受能力比投资者乙强，因此甲对风险收益的要求就比乙高。

第9题：

根据投资组合理论，如果甲的风险承受力比乙大，那么（　　）。

A、甲的无差异曲线的弯曲程度比乙的大
B、甲的最优证券组合的风险水平比乙的低
C、甲的最优证券组合比乙的好
D、甲的最优证券组合的期望收益率水平比乙的高

答案：D
解析：
无差异曲线向上弯曲的程度大小反映投资者承受风险的能力强弱，曲线越陡，投资者对风险增加要求的收益补偿越高，投资者对风险的厌恶程度越强烈；曲线越平坦，投资者的风险厌恶程度越弱。投资者的最优证券组合为无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合。由于甲的风险承受能力比乙大，因此甲的无差异曲线更平坦，与有效边界的切点对应的收益率更高，风险水平更高。

第10题：

在资本资产定价模型中，对于同一条有效边界，投资者甲的偏好无差异曲线比投 资者乙的偏好无差异曲线斜率要陡，那么投资者甲的最优组合一定（ ）。
A.比投资者乙的最优投资组合好
B.不如投资者乙的最优投资组合好
C.位于投资者乙的最优投资组合的右边
D.位于投资者乙的最优投资组合的左边


答案：D
解析：
。投资者甲的偏好无差异曲线比投资者乙的偏好无差异曲线斜率 陡，说明投资者曱比投资者乙相对保守，相同的风险状态下，曱对风险的增加要求更多的 风险补偿。故在资本资产定价模型中，投资者甲的无风险投资所占的比例较乙的少，其最 优组合会位于乙的左边。

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