13%
15%
12.43%
15.63%
第1题：
张岚作为理财规划师，打算为客户构建一个有股票和债券的投资组合，这两种资产的预期收益率分别是每年10%和5%，预期收益的标准分别是每年20%和15%，股票/债券收益之间的相关系数为:-0.5。
如果投资组合有60%的股票和40%的债券所组成，则张岚构建的该投资组合的标准差为( )。
A．0.1218
B．0.1039
C．0.178
D．0.2183
第2题：
某资产组合含甲、乙两种资产，两种资产收益率的标准差分别是6%和9%，投资比重分别为40%和60%，两种资产收益率的相关系数为0.6，则该资产组合收益率的标准差为（ ）。
A．5.4%
B．8.25%
C．7.10%
D．15.65%
第3题：
下列说法不正确的是( )。
A．相关系数为1时，两种资产组成投资组合的期望收益率是各自收益率的加权平均数
B．相关系数为1时，两种资产组成投资组合的标准差是各自标准差的加权平均数
C．相关系数为1时，两种资产组成投资组合的标准差是各自标准差的算术平均数
D．相关系数为-1时，两种资产组成投资组合的期望收益率是各自收益率的加权平均数
第4题：
第5题：
构成资产组合的证券A和证券B，其收益率的标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下，如果两种证券的相关系数为1，该组合收益率的标准差为10%；如果两种证券的相关系数为-1，则该组合收益率的标准差为2%。 （ ）
第6题：
如果某投资组合由A、B两种资产构成，A资产的预期收益率和权重分别为15%和60%，B资产的预期收益率和权重分别为10%和40%。那么该投资组合的预期收益率为( )。
A．7%
B．10%
C．13%
D．16%
第7题：
对于两种证券组成的投资组合，当相关系数为1时，投资组合收益率的标准差为单项资产收益率标准差的简单平均数。 （ ）
假设证券A收益率的标准差为l2，证券B收益率的标准差为b，对证券A的投资比例为R，对证券8的投资比例为F，由于相关系数为l，所以，在投资比例相等的情况下，证券A、B组合收益率的标准差一（a+b）/2，即简单平均数。
第8题：
已知甲乙两个投资项目收益率的标准差分别是10%和15%，两种资产的协方差是0.01，则两个投资项目收益率的相关系数为（ ）。
A．0
B．0.67
C．1
D．无法确定
第9题：
甲乙两个投资项目收益率的标准差分别是10%和15%，投资比重分别为40%、60%，两种资产的相关系数为0.8，则由这两个投资项目组成的投资组合的标准差为（ ）。
A．13%
B．15%
C．12.43%
D．15.63%
第10题：