信用监测模型
静态的DM模型
信贷组合模型
现代信用风险度量技术
第1题:
有关Credit Metrics模型,下列说法错误的是( )。
A.该模型的核心思想是组合价值的变化不仅要受到资产违约的影响,而且资产等级的变化也对其价值产生影响
B.该模型通过度量信用资产组合价值大小来确定信用风险大小,并由此来判定一个机构承担风险的能力
C.该模型对组合价值的分布有两种处理方法:正态分布假定下的解析法和蒙特卡罗模拟法
D.该模型属于一个典型的有条件组合风险模型
第2题:
第3题:
有关CreditMetrics TM,下列说法错误的是( )。
A.该模型的核心思想是组合价值的变化不仅要受到资产违约的影响,而且资产等级的变化也对其价值产生影响
B.该模型通过度量信用资产组合价值大小来确定信用风险大小,并由此来判定一个机构承担风险的能力
C.该模型对组合价值的分布有两种处理方法:正态分布假定下的解法和蒙特卡罗模拟法
D.该模型属于一个典型的有条件组合风险模型
第4题:
以下哪一个度量指标指出了在信用资产组合的预期损失和非预期损失之间的差值?()
第5题:
()这种现代信用风险度量模型在确定资产价值和损失回收时具有更强大的处理能力。
第6题:
第7题:
适用于单个债务人和债务群体,但不能处理非线性产品的现代风险度量模型是()。
第8题:
下列关于VAR的说法,正确的有( )。
A.均值VAR度量的是资产价值的相对损失
B.均值VAR度量的是资产价值的绝对损失
C.零值VAR度量的是资产价值的相对损失
D.零值VAR度量的是资产价值的绝对损失
E.VAR只用做市场风险计量与监控
第9题:
公司资产价值增加,生产经营能力提高,意味着公司具有持久的、强大的()和()。
第10题:
在现代信用风险度量方法中,以VaR为基础的是()