1
3
7
10
第1题：
此题为判断题(对，错)。
第2题：
根据巴塞尔委员会对VaR内部模型的要求，在市场风险计量中，持有期为（ ）个营业日。 A．10 B．20 C．5 D．17
第3题：
A.99%
B.98%
C.97%
D.96%
第4题：
根据巴塞尔委员会对VaR内部模型的要求，在风险计量中，有期为( )个营业日。
A．5
B．10
C．15
D．20
第5题：
巴塞尔委员会1996年发布的《资本协议市场风险补充规定》，对市场风险内部模型主要提出了以下定量要求：置信水平采用( )的单尾置信区间；持有期为( )个营业日；市场风险要素价格的历史观测期至少为1个月；至少每3个月更新一次数据。
A．90％5
B．90％ 10
C．99％ 10
D．99％5
第6题：
根据巴塞尔委员会对VaR内部模型的要求，在市场风险计量中，持有期为( )个营业日。
A．10
B．20
C．5
D．17
第7题：
巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求包括（ ）。 A．置信水平采用95%的单尾置信区间 B．持有期为10个营业日 C．市场风险要素价格的历史观测期至少为半年 D．至少每6个月更新一次数据
第8题：
巴塞尔委员会在。1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为( )。
A．市场风险监管资本：乘数因子×VAR
B．市场风险监管资本：(附加因子+最低乘数因子)×VAR
C．市场风险监管资本：VAR/乘数因子
D．市场风险监管资本：VAR/(附加因子+最低乘数因子)
第9题：
VaR模型应用的真正兴起始于1996年的资本协议市场风险补充规定。巴塞尔监管委员会指出，银行可以运用经过监管部门审查的内部模型来确定市场风险的资本充足性要求，并推荐了VaR方法。（ ）
第10题：
巴塞尔委员会于1996年1月颁布的《资本协议市场风险补充规定》以及大多数国家据此制定的资本规定将所有的市场风险纳入了资本要求的范围。( )
A．正确
B．错误