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多选题计算风险加权资产的关键指标有（）。A不良贷款率B违约概率和违约损失率C违约风险暴露D有效期限

题目
多选题
计算风险加权资产的关键指标有（）。
A

不良贷款率

B

违约概率和违约损失率

C

违约风险暴露

D

有效期限

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第1题：

与计算信用风险预期损失无关的因素是( )。

A.违约概率
B.违约损失率
C.违约风险暴露
D.有效期限

答案：D
解析：
根据预期损失计算公式：预期损失=违约概率×违约损失率×违约风险暴露，故与其计算无关的是有效期限。

第2题：

常用的风险参数包括( )预期损失和非预期损失等。

A、违约概率
B、违约损失率
C、违约风险暴露
D、有效期限

答案：A,B,C,D
解析：
A,B,C,D
常用的风险参数包括违约概率、违约损失率、违约风险暴露、有效期限、预期损失和非预期损失等。

第3题：

计算信用风险预期损失时，不涉及的参数是( )。


A.违约概率

B.违约损失率

C.有效期限

D.违约损失暴露

答案：C
解析：
预期损失=违约概率×违约损失率×违约风险暴露。

第4题：

内部评级的核心风险要素是：（）

  • A、违约概率
  • B、违约损失率
  • C、违约风险暴露
  • D、有效期限

正确答案:A,B,C,D

第5题：

计算风险加权资产的关键指标有（）。

  • A、不良贷款率
  • B、违约概率和违约损失率
  • C、违约风险暴露
  • D、有效期限

正确答案:B,C,D

第6题：

内部评级法是指商业银行通过构建自己的内部评级体系，估计各类信用风险暴露的违约概率、违约损失率、违约风险暴露及期限等风险参数，并按照统一的函数关系计算信用风险加权资产的方法。( )


答案：对
解析：
该说法是正确的，具体可参照本小节的内容。

第7题：

现金监控和清收管理分别能够直接影响信用风险的三大驱动因素中的哪些因素？（）

  • A、风险暴露，违约概率
  • B、风险暴露，违约损失率
  • C、违约损失率，违约概率
  • D、违约损失率，风险暴露

正确答案:B

第8题：

常用的风险参数包括（　　）。

A.违约概率
B.违约损失率
C.违约风险暴露
D.有效期限
E.预期损失

答案：A,B,C,D,E
解析：
商业银行通过计量不同的风险参数，可以从不同的维度来反映银行承担的信用风险水平，常用的风险参数包括违约概率、违约损失率、违约风险暴露、有效期限、预期损失和非预期损失等。

第9题：

初级内部评级法下，信用风险加权资产与违约损失率的关系是（）。

  • A、违约损失率越低，风险加权资产越小
  • B、违约损失率越低，风险加权资产越大
  • C、违约损失率越低，风险加权资产不变

正确答案:A

第10题：

关于资本充足率、风险加权资产、违约损失率之间的关系，正确的是（）。

  • A、风险加权资产越小，资本充足率越高
  • B、违约损失率越大，风险加权资产越小
  • C、违约损失率越小，风险加权资产越小
  • D、资产充足率越高，违约损失率越小

正确答案:A,C

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