Delta是可以是正数，也可以是负数
Delta表示股票价格变化一个单位时，对应的期权合约的价格变化量
我们可以把某只期权的Delta值当做这个期权在到期时成为实值期权的概率
即将到期的实值期权的Delta绝对值接近0
第1题：
第2题：
第3题：
第4题：
（）反应期权标的证券价格变化对期权价格的影响程度。
第5题：
以下哪个说法对delta的表述是正确的（）
第6题：
第7题：
第8题：
第9题：
以下关于delta说法正确的是（）。
第10题：
认沽期权的Delta值为（）。
深度实值期权Delta绝对值趋近于（），平值期权Delta绝对值接近（）。A、0，0B、0，1C、0，0.5D、1，0.5
对于期权买方来说，以下说法正确的（）。A、看涨期权的delta为负，看跌期权的delta为正B、看涨期权的delta为正，看跌期权的delta为负C、看涨期权和看跌期权的delta均为正D、看涨期权和看跌期权的delta均为负
对于同一标的证券，以下哪个期权的delta最大（）。A、平值认购期权B、实值认购期权C、虚值认购期权D、都一样
单选题投资者可以通过（）对卖出开仓的认购期权进行Delta中性风险对冲。A 买入对应Delta值的标的证券数量B 卖出对应Delta值的标的证券数量C 买入期权合约单位数虽的标的证券D 卖出期权台约单位数星的标的证券
投资者可以通过（）对卖出开仓的认购期权进行Delta中性风险对冲。A、买入对应Delta值的标的证券数量B、卖出对应Delta值的标的证券数量C、买入期权合约单位数虽的标的证券D、卖出期权台约单位数星的标的证券
以下哪个说法对delta的表述是错误的（）。A、Delta是可以是正数，也可以是负数B、Delta表示股票价格变化一个单位时，对应的期权合约的价格变化量C、我们可以把某只期权的Delta值当做这个期权在到期时成为实值期权的概率D、即将到期的实值期权的Delta绝对值接近0
单选题下列关于Delta和Gamma的共同点的表述正确的有（ ）。A 两者的风险因素都为标的价格变化B 看涨期权的Delta值和Gamma值都为负值C 期权到期日临近时，对于看跌平价期权两者的值都趋近无穷大D 看跌平价期权的Delta值和Gamma值都为正值
单选题深度实值期权Delta绝对值趋近于（），平值期权Delta绝对值接近（）。A 0，0B 0，1C 0，0.5D 1，0.5
单选题以下哪个说法对delta的表述是正确的（）A delta可以是正数，也可以是负数B delta表示期权价格变化一个单位时，对应标的的价格变化量C 我们可以把某只期权的delta值当做这个期权在到期时成为虚值期权的概率D 即将到期的实值期权的delta绝对值接近0
以下希腊字母，说法正确的是（）。A、相较实值期权和虚职期权，平值期权theta的绝对值更大B、虚值期权的gamma值最大C、对一认购期权来说，delta在深度实值时趋于0D、平值期权Vega值最大
