10%
16%
12%
18%
第1题:
市场组合期望收益率为12%,无风险利率为4%,假设某只股票的期望收益率为12%,则其贝塔值为( )。
A.0.5
B.0.8
C.1
D.1.5
第2题:
第3题:
某资产组合的风险收益率为10%,市场组合的平均收益率为12%,无风险收益率为8%,则该资产组合的β系数为( )。
A.2
B.2.5
C.1.5
D.0.5
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
已知甲股票的风险收益率为12%,市场组合的风险收益率为10%,甲股票的必要收益率为16%,资本资产定价模型成立,乙股票的口系数为0.5,乙股票收益率与市场组合收益率的协方差为6%。
要求:
(1)计算甲股票的口系数、无风险收益率;
(2)计算股票价格指数平均收益率;
(3)确定证券市场线的斜率和截距;
(4)如果甲、乙构成的资产组合中甲的投资比例为0.6,乙的投资比例为0.4,计算资产组合的卢系数以及资产组合收益率与市场组合收益率的协方差;假设资产组合收益率的方差为16%,计算资产组合收益率与市场组合收益率的相关系数;
(5)如果甲的收益率标准差为15%,把甲、乙的投资比例调整为相等,即各为0.5,并假设甲股票收益率与乙股票收益率的相关系数为1,资产组合收益率的标准差为12%,计算乙股票收益率的标准差。
(4)假设市场是均衡的,计算所选项目的风险价值系数(b);
(5)假设资本资产定价模型成立,计算市场风险溢酬、乙项目的口系数;
(6)计算乙项目收益率与市场组合收益率的相关系数。
第9题:
第10题: