问题:多选题采用倒推法的期权定价模型包括()ABS公式B二叉树模型C隐性差分法D蒙特卡罗模拟
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问题:单选题某投资者以3500点卖出开仓1手沪深300股指期货某合约,当日该合约的收盘价为3550点,结算价为3560点,若不考虑手续费,当日结算后该笔持仓()A 盈利18000元B 盈利15000元C 亏损18000元D 亏损15000元
问题:问答题简述违反《国际收支统计申报办法实施细则》的行为及如何处罚?
问题:单选题以下包含于外汇掉期交易组合的是()。A 外汇即期交易+外汇远期交易B 外汇即期交易+外汇即期交易C 外汇期货交易+外汇期货交易D 外汇期货交易+外汇即期交易
问题:多选题一般来说,超额收益更容易被发现的市场是()。A债券市场B新兴国家资本*市场C房地产基金D小盘股
问题:判断题沪深300指数期货合约的最后交易日为合约到期月份的第三个周五,最后交易日即为交割日,遇国家法定假日顺延。A 对B 错
问题:单选题信用违约互换(CDS)卖方发生的现金流为()。A 违约发生时卖方支付现金流B 违约发生时卖方收到现金流C 违约不发生时卖方支付现金流D 违约不发生时卖方不收到现金流
问题:单选题下列哪个策略,属于上行方向风险有限,下行方向收益有限()。A 熊市垂直价差组合B 牛市垂直价差组合C 宽跨式期权组合D 其他三项都不对
问题:单选题远期合约与期货合约的()可以是相同的。A 标的资产B 结算方式C 流动性D 市场定价方式
问题:多选题以下可能产生5年期国债期货和10年期国债期货的套利交易机会的是()。A利率曲线平行移动B利率曲线斜率变大C利率曲线斜率变小D信用价差扩大
问题:多选题下列关于垂直价差组合说法正确的是()。ADelta在标的价格位于两个执行价格之间时最高B垂直价差组合可以通过卖出一个高行权价格看涨期权同时买入一个低行权价看涨期权构成C垂直价差组合是通过买入两个看涨期权或者两个看跌期权构成的D垂直价差组合是通过卖出两个看涨期权或者两个看跌期权构成的
问题:判断题美国5年期国债期货合约的面值为10万美元,采用实物交割的方式。A 对B 错
问题:判断题卖出国债期货将降低资产组合的久期。A 对B 错
问题:单选题利率互换交易存在着各种风险,比如信用风险、现金流错配风险。其中现金流错配风险是指()。A 未能在理想的价格点位或交易时刻完成买卖B 对手方违约的风险,到期时不能获得现金流C 前端参考利率的现金流不能被后端的现金流所抵销D 预期利率下降,实际利率却上升,导致现金流不足
问题:多选题3月3日,IF1604合约价格为2950点,IF1606合约价格为2836点,投资者判断当前远期合约较近期合约贴水幅度过大,建仓10对跨期套利组合(不考虑市场预期和分红因素)。若1个月后IF1604合约价格为3050点,IF1606合约价格为3000点,则()A应该构建买入IF1604合约卖出IF1606合约策略进行跨期套利B应该构建卖出IF1604合约买入IF1606合约策略进行跨期套利C1个月后盈利19200元D1个月后盈利192000元
问题:判断题投资者持有股票可能获得股利,持有股指期货合约不会获得股利。A 对B 错
问题:单选题最易导致卖出一份沪深300看涨期权合约的投资者出现亏损的事件是()。A 沪深300指数长期缓慢下跌B 沪深300指数始终不涨不跌C 沪深300指数长期缓慢上涨D 沪深300指数短期迅速上涨
问题:单选题根据经验法则,若到中期国债到期收益率高于3%时,下列中金所5年期国债期货可交割国债中,最可能成为最便宜可交割国债的是()A 转换因子为1.05,久期为4.2的国债B 转换因子为1.09,久期为4.5的国债C 转换因子为1.06,久期为4.8的国债D 转换因子为1.08,久期为5.1的国债
问题:判断题客户不通过帐户(或银行卡)发生的大额和可疑外汇资金交易,由业务办理行报告。A 对B 错
问题:单选题截止到2013年末,欧元区有()个成员国。A 9B 11C 15D 17