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判断题期权定价中，通常使用标的物价格的标准差代表波动率。A 对B 错

题目
判断题
期权定价中，通常使用标的物价格的标准差代表波动率。
A

对

B

错

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第1题：

通常，标的物价格的波动性越大，期权价格越高；波动性越小，期权价格越低。 （ ）


正确答案：√

第2题：

隐含波动率是指

A.通过期权现价反推出市场认为标的物的价格波动率
B.标的物价格在过去一段时间内的波动统计结果
C.运用统计推断对实际波动率进行预测得到的结果
D.资产价格的实际波动率

答案：A
解析：

第3题：

下列为实值期权的是（ ）。

A．标的物的市场价格高于协定价格的看涨期权

B．标的物的市场价格高于协定价格的看跌期权

C．标的物的市场价格低于协定价格的看涨期权

D．标的物的市场价格低于协定价格的看跌期权


正确答案：AD
答案为AD。B、C选项的内在价值为零，属于虚值期权。

第4题：

其他情况不变的条件下，（）会导致期权的权利金降低。??

A.期权的内涵价值增加
B.标的物价格波动率增大
C.期权到期日剩余时间减少
D.标的物价格波动率减小

答案：B,D
解析：
权利金=时间价值+内涵价值。标的物市场价格波动率越高，期权的价格也应该越高。在其他因素不变的情况下，期权有效期越长，美式期权的价值越高。

第5题：

在其他因素不变的情况下，下列关于标的物价格波动幅度与期权价格关系的说法，正确的是（ ）。

A.标的物价格波动幅度越大，期权的价格越高
B.标的物价格波动幅度越小，期权的价格越高
C.标的物价格波动幅度越大，实值期权的价格越高，虚值期权价格越低
D.标的物价格波动幅度越大，看涨期权的价格越高，看跌期权价格越低

答案：A
解析：
在其他因素不变的情况下，标的物市场价格的波动率越高，期权的价格也应该越高。

第6题：

下列（ ）为实值期权。

A．标的物的市场价格高于协定价格的看涨期权

B．标的物的市场价格高于协定价格的看跌期权

C．标的物的市场价格低于协定价格的看涨期权

D．标的物的市场价格低于协定价格的看跌期权


正确答案：AD

第7题：

通常，标的物价格的波动性越大，期权价格越高。 （ ）


答案：对
解析：
标的物价格波动性越大，则在期权到期时，标的物市场价格涨至协定价格之上或跌至协定价格之下的可能性越大，因此期权的时间价值乃至期权价格都将随标的物价格波动的增大而提高。本题正确。

第8题：

标的物价格波动性越大，则在期权到期时，标的物市场价格涨至协定价格之上或跌至协定价格之下的可能性越大，因此期权的时间价值乃至期权价格都将随标的物价格波动的增大而提高，随标的物价格波动的缩小而降低。 （ ）


正确答案：√
标的物价格波动性越大，则在期权到期时，标的物市场价格涨至协定价格之上或跌至协定价格之下的可能性越大，因此期权的时间价值乃至期权价格都将随标的物价格波动的增大而提高，随标的物价格波动的缩小而降低。

第9题：

关于标的物价格波动率与期权价格的关系（假设其他因素不变），以下说法正确的是（ ）。

A.标的物市场价格的波动率越高，期权卖方的市场风险会随之减少
B.标的物市场价格波动率越大，权利金越高
C.标的物市场价格的波动增加了期权向虚值方向转化的可能性
D.标的物市场价格波动率越小，权利金越高

答案：B
解析：
标的物市场价格的波动率越高，期权卖方的市场风险会随之增加，期权的价格也应该越高。

第10题：

以下说法错误的是（ ）。
Ⅰ.标的物价格波动性越大，期权价格越高
Ⅱ.标的物价格波动性越大。期权价格越低
Ⅲ.短期利率变化不会影响期权的价格
Ⅳ.协定价格与市场价格是影响期权价格的最主要因素

A.Ⅰ.Ⅲ
B.Ⅱ.Ⅲ
C.Ⅱ.Ⅳ
D.Ⅲ.Ⅳ

答案：B
解析：
利率，尤其是短期利率的变动会影响期权的价格。

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