牛市套利
熊市套利
普通投机
普通套保
第1题:
第2题:
第3题:
5月15日,某交易所8月份黄金期货合约的价格为399.5美元/盎司,10月份黄金期货合约的价格为401美元/盎司。某交易者此时入市,买入一份8月份黄金期货合约,同时卖出一份10月份黄金期货合约。在不考虑其他因素影响的情况下,则下列选项中能使该交易者盈利最大的是( )。
A.8月份黄金合约的价格涨至402.5美元/盎司,10月份黄金合约的价格涨至401.5美元/盎司
B.8月份黄金合约的价格降至398.5美元/盎司,10月份黄金合约的价格降至399.5美元/盎司
C.8月份黄金合约的价格涨至402.5美元/盎司,10月份黄金合约的价格涨至404.00美元/盎司
D.8月份黄金合约的价格降至398.5美元/盎司,10月份黄金合约的价格降至397.00美元/盎司
计算公式为:8月份合约的卖出价与买入价之间的差额+10月份卖出价与买入价之间的差额。A中盈利为:(402.5-399.5)+(401-401.5)=2.5(美元);B中盈利为:(398.5-399.5)+(401-399.5)=0.5(美元);C中盈利为:(402.5-399.5)+(401-404)=0(美元);D中盈利为:(398.5-399.5)+(401-397)=3(美元);因此,D正确。
第4题:
某交易者购进了一份面值为100万美元的欧洲美元期货合约(持有多头),购进价格为97.62美元,售出价格为99.34万美元。基于该份合约,交易者()
第5题:
3月10日,某交易所5月份小麦期货合约的价格为7.65美元/蒲式耳,7月份小麦合约的价格为7.50美元/蒲式耳。某交易者如果此时人市,采用熊市套利策略(不考虑佣金成本),那么下列能使其盈利0.1美元/蒲式耳的是()。
第6题:
第7题:
某套利者在黄金期货市场上以961美元/盎司卖出-份7月份的黄金期货合约,同时他在该市场上以950美元/盎司买入-份11月份的黄金期货合约。若经过-段时间之后,7月份价格变为964美元/盎司,同时11月份价格变为957美元/盎司,该套利者同时将两合约对冲平仓,11月份的黄金期货合约赢利为()。
第8题:
7月30日,11月份小麦期货合约价格为7.75美元/蒲式耳,而11月份玉米期货合约的价格为2.25美元/蒲式耳。某投机者认为两种合约价差小于正常年份水平,于是他买入1手(1手=5000蒲式耳)11月份小麦期货合约,同时卖出1手11月份玉米期货合约。9月 1日,11月份小麦期货合约价格为7.90美元/蒲式耳,11月份玉米期货合约价格为2.20美元/蒲式耳。那么此时该投机者将两份合约同时平仓,则收益为( )美元。
A.500
B.800
C.1000
D.2000
第9题:
2月1日,某交易者在某交易所买入100手6月份欧元期货合约(欧元期货合约交易规模125000EUR),价格为1.3606美元/欧元,同时卖出100手9月份欧元期货合约,价格为1.3466美元/欧元。5月10日,该交易者分别以1.3526美元/欧元和1.2691美元/欧元的价格将手中合约对冲平仓。则该交易者()。
第10题:
CME3个月期国债期货合约,面值1000000美元,成交价为93.58,则意味该债券的成交价格为()。