牛市价差组合多头
熊市价差组合多头
跨式组合多头
宽跨式组合多头
第1题：
执行价格1000的看涨期权价格2.80，执行价格1100的看涨期权价格1.80，执行价格1200的看涨期权价格0.6，投资者认为指数价格会在1100左右小幅震动，以下说法正确的是（）
第2题：
其他条件相同下列哪些组合的Gamma值必定为正？（）
第3题：
比较期权的跨式组合和宽跨式组合，下列说法正确的是( )。
A．跨式组合中的两份期权的执行价格不同，期限相同
B．宽跨式组合中的两份期权的执行价格相同，期限不同
C．跨式期权组合和宽跨式期权组合都是通过同时成为一份看涨期权和一份看跌期权的空头或多头来实现的
D．底部跨式期权组合中的标的物价格变动程度要大于底部宽跨式期权组合中的标的物价格变动程度，才能使投资者获利
第4题：
以下哪个组合策略具有无限的风险性（）
第5题：
以下交易策略中，可能从隐含波动率上升中获益的有（）。
第6题：
下列关于看涨期权牛市价差策略多头正确的是（）。
第7题：
以下哪些组合潜在亏损可能是无限的（）。
第8题：
下列关于转换组合的说法正确的是（）
第9题：
所谓有担保的看涨期权策略是指（）。
第10题：
如果市场有重大事件突然发生，此时风险较大的头寸是（）。