单选题在资本资产定价模型中，对于同一条有效边界，投资者甲的偏好无差异曲线比投资者乙的偏好无差异曲线斜率要陡，那么投资者甲的最优组合一定（　　）。A 比投资者乙的最优投资组合好B 不如投资者乙的最优投资组合好C 位于投资者乙的最优投资组合的右边D 位于投资者乙的最优投资组合的左边E 以上说法都不正确

A、最优组合的点位于有效前沿上

B、最优组合是任意无差异曲线与有效前沿的切点

C、最优组合是投资者可以实际选择并获得最大效用的点

D、在标准差为横坐标，期望收益为纵坐标的平面上，风险厌恶程度高的投资者其最优组合在风险厌恶程度低的投资者的左下方

关于最优证券组合的选择，下列说法正确的是（ ）。

A．最优证券组合是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合

B．特定投资者可以在有效组合中选择他自己最满意的组合，这种选择依赖

于他的偏好，投资者的偏好通过他的无差异曲线来反映

C．不同投资者的无差异曲线簇可获得各自的最佳证券组合

D．一个只关心风险的投资者将选取最小方差组合作为最佳组合

在资本定价模型下，投资者甲的承受能力比投资者乙的承受能力强，那么( )。

A．甲的无差异曲线比乙弯曲

B．甲的风险收益要求比乙大

C．甲对风险收益的要求比乙高

D．以上都不对

在马柯威茨均值方差模型中，投资者的偏好无差异曲线与有效边界的切点（ ）。

A．是投资者的最优组合

B．是最小方差组合

C．是市场组合

D．是具有低风险和高收益特征的组合

投资者的最优证券组合是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合。 （ ）

关于最优证券组合，以下说法不正确的是（ ）。

A．最优证券组合是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合

B．一个风险极度爱好者将选取最小方差组合作为最佳组合

C．不同投资者的无差异曲线簇可获得各自的最佳证券组合

D．投资者的偏好通过他的无差异曲线来反映

在运用最优资产组合理论进行投资分析的时候，通常情况下，最优证券组合的选择应满足( )。

A．最优组合应位于有效边界上

B．最优组合应位于投资者的无差异曲线上

C．最优组合是唯一的，是无差异曲线与有效边界的切点

D．上述三条件满足其中之一即

E．最优组合不是唯一的