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单选题该投资者投资收益率的标准差为（　　）。A 0.542 B 0.615 C 0.075 D 0.819 E 0.902

题目
单选题
该投资者投资收益率的标准差为（　　）。
A

0.542  

B

0.615  

C

0.075  

D

0.819  

E

0.902

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第1题：

证券投资者承担的风险由（ ）来度量。

A．未来可能收益率

B．期望收益率

C．收益率的方差

D．收益率的标准差


正确答案：C

第2题：

某投资者选择证券甲和证券乙进行组合投资，这两种证券的分析数据如下：①证券甲的收益率期望值和标准差分别为0.08和10%；②证券乙的收益率期望值和标准差分别为0.16和14%；③证券甲和证券乙的相关系数为1；④证券甲和证券乙的投资比重分别为0.45和0.55。那么，()。

A.该投资者的投资组合的期望收益率等于0.124
B.该投资者的投资组合的标准差等于14.2%
C.该投资者的投资组合的期望收益率等于0.14
D.该投资者的投资组合的标准差等于12.2%

答案：A,D
解析：

第3题：

投资组合理论的基本假设是（ ）。

A．投资者仅以期望收益率和方差(或标准差)评价单个证券和证券组合

B．投资者是不知足的和厌恶风险的

C．投资者总是希望持有有效资产组合

D．投资者的投资为多个投资期


正确答案：ABC

第4题：

已知A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为10%，方差是0.0144，投资比重为80%；B证券的预期收益率为18%，方差是0.04，投资比重为20%；A证券收益率与B证券收益率的相关系数为0.2。
要求：
（1）计算下列指标：
①该证券投资组合的预期收益率；
②A证券的标准差；
③B证券的标准差；
④该证券投资组合的标准差。
（2）当A证券与B证券的相关系数为0.5时，投资组合的标准差为12.11%，结合（1）的计算结果回答以下问题：
①相关系数的大小对投资组合预期收益率有没有影响？
②相关系数的大小对投资组合风险有什么样的影响？


答案：
解析：
（1）计算相关指标：
①证券投资组合的预期收益率=10%×80%+18%×20%=11.6%
②A证券的标准差=(0.0144)1/2=12%
③B证券的标准差=(0.04)1/2=20%
④证券投资组合的标准差=［（80%×12%）2+（20%×20%）2+2×80%×12%×0.2×20%×20%］1/2=11.11%
（2）
①根据投资组合预期收益率的计算可知，不论投资组合中两种证券之间的相关系数如何，只要投资比例不变、各证券的预期收益率不变，则该投资组合的预期收益率就不变，即投资组合的预期收益率与其相关系数无关。
②根据投资组合标准差的计算公式可知，在其他条件不变时，如果两只股票收益率的相关系数越小，组合的标准差就越小，表明组合后的风险就越低，即组合中分散掉的风险就越大，其投资组合可分散的投资风险的效果就越大。即投资组合的风险与其相关系数正相关。

第5题：

(2017年)某股票的收益率为15％，收益率的标准差为25％，与市场投资组合收益率的相关系数是0．2，市场投资组合要求的收益率是14％，市场投资组合的标准差是4％，该股票的贝塔系数为（）。

A.1．55
B.1．75
C.1．45
D.1．25

答案：D
解析：

第6题：

投资者将不会选择()组合作为投资对象。

A:期望收益率18%、标准差32%
B:期望收益率9%、标准差22%
C:期望收益率11%、标准差20%
D:期望收益率8%、标准差11%

答案：B
解析：
投资者一般会选择高收益（如A项）、低风险（如D项）的证券组合。而B项组合比C项组合的收益更低，风险更大，投资者不会选择。

第7题：

相对而言，投资者将木会选择（ ）组合作为投资对象。
A.期望收益率18%、标准差32% B.期望收益率12%、标准差16% C.期望收益率11%、标准差20% D.期望收益率8%、标准差11%


答案：C
解析：
。投资者一般会选择高收益（如A项）、低风险（如D项）的证券组 合。而C选项组合比B选项组合的收益更低，风险偏大，投资者不会选择。

第8题：

根据马柯威茨的证券组合理论，下列选项中投资者将不会选择（ ）组合作为投资对象。

A.期望收益率18%、标准差32%

B.期望收益率12%、标准差16%

C.期望收益率11%、标准差20%

D.期望收益率8%、标准差11%


参考答案：C

第9题：

假定某投资者要求的最低预期收益率为5%,则在以下投资组合中，最优选择是（ ）

A.预期收益率5%,标准差5%
B.预期收益率4%,标准差5%
C.预期收益率4%,标准差4%
D.预期收益率5%,标准差6%

答案：A
解析：
在相同收益水平下，选择最小方差。

第10题：

（2017年）资产组合M的期望收益率为18%，标准差为27.9%；资产组合N的期望收益率为13%，标准差率为1.2。投资者张某决定将其个人资金投资于资产组合M和N中，张某期望的最低收益率为16%。
　　要求：
　　（1）计算资产组合M的标准差率。
　　（2）判断资产组合M和N哪个风险更大。
　　（3）为实现其期望的收益率，张某应在资产组合M上投资的最低比例是多少？


答案：
解析：
（1）资产组合M的标准差率＝27.9%÷18%＝1.55
　　（2）资产组合M的标准差率1.55大于资产组合N的标准差率1.2，说明资产组合M的风险更大。
　　（3）假设投资资产组合M的比例为W，依据资料，有：W×18%＋（1－W）×13%＝16%
　　解得：W＝60%，即张某应在资产组合M上投资的最低比例是60%。

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