市场收益率
零收益率
负收益率
无风险收益率
正收益率
第1题：
下列关于资本资产定价模型E(Ri)＝Rf+β[E(RM)－Rf]的说法，正确的有( )。
A．如果β＝1，那么E(Ri)＝E(RM)，这表明该金融资产的期望收益率等于市场平均收益率
B．如果β＝0，那么E(Ri)＝Rf，这表明该金融资产的期望收益率等于无风险收益率
C．它表明某种证券的期望收益与该种证券的贝塔系数线性相关
D．证券市场线的斜率是无风险收益率
第2题：
根据CAPM，一项收益与市场组合收益的协方差为零的风险资产，其预期收益率：
A、 等于0
B、 小于0
C、 等于无风险收益率
D、 等于无风险收益率加上特有风险溢价
E、 等于市场组合的收益率
第3题：
如果证券A的投资收益率等于7010、9%、10%和12%的可能性大小是相同的，那么，( )．
A．证券A的期望收益率等于9． 5%
B．证券A的期望收益率等于9．0%
C．证券A的期望收益率等于1． 8%
D．证券A的期望收益率等于1．2%
第4题：
第5题：
当市场组合的期望收益率小于无风险利率时，市场时机选择者将证券组合的β值设置为零；当市场组合的期望收益率大于无风险利率时，市场时机选择者将证券组合的β值设置为2。那么，其证券组合的收益率将高于β值恒等于1 的组合。
第6题：
关于资本资产定价模型，下列理解正确的是（ ）。
A．贝塔系数反映了证券收益率与市场总体收益率的共变程度
B．贝塔系数越高，则对应相同的市场变化，证券的期望收益率变化越大
C．贝塔系数为零的证券是无风险证券
D．期望收益率相同的两个证券，若两者的贝塔系数为一正一负，则通过组合该两者可以降低证券投资的风险而不降低期望收益率
E．投资者承担个股的风险时，市场并不会为此风险承担行为支付额外的溢酬
第7题：
如果某公司的适用税率为正,资产收益率为正,并等于债务利率,那么资产收益率将( )
A．高于股权收益率
B．等于股权收益率
C．低于股权收益率
D．大于零,但不知道它与股权收益率的关系
第8题：
在强式有效市场中，证券组合的管理者获得的期望收益率是( )．
A．资本收益率
B．市场平均收益率
C．无风险利率
D．零
第9题：
零贝塔系数的投资组合的预期收益率是（ ）。
A．市场收益率
B．零收益率
C．负收益率
D．无风险收益率
第10题：