第1题:
当证券市场处于资本资产定价模型所描述的均衡状态时,证券A和证券8的期望收益率分别为8%和l2%,贝塔系数分别为0.6和1.4。那么,在这个证券市场上,贝塔系数为l.8的证券的期望收益率等于0.14。( )
第2题:
下列关于资本资产定价模型E(Ri)=Rf+β[E(RM)-Rf]的说法,正确的有( )。
A.它表明某种证券的期望收益与该种证券的贝塔系数线性相关
B.如果β=0,那么E(Ri)=Rf,这表明该金融资产的期望收益率等于无风险收益率
C.如果β=1,那么E(Ri)=E(RM),这表明该金融资产的期望收益率等于市场平均收益率
D.证券市场线的斜率是无风险收益率
E.证券市场线的截距是E(RM)-Rf
第3题:
假设:当证券市场处于资本资产定价模型所描述的均衡状态时,证券A和证券B的期望收益率分别为8%和12%,β系数分别为0.6和1.4。那么,在这个证券市场上,β系数为1.8的证券的期望收益率等于0.14。
第4题:
第5题:
可以反映证券组合期望收益水平和多因素风险水平之间均衡关系的模型是( )。
A.证券市场线模型
B.特征线模型
C.资本市场线模型
D.套利定价模型
第6题:
下列选项中关于套利定价模型的说法错误的是( )。 A.套利机会的存在表明证券的价格为均衡价格 B.市场均衡状态下,证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险所决定 C.承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同期望收益率 D.期望收益率与因素风险的关系,可由期望收益率的因素敏感性的线性函数反映
第7题:
( )给出了所有有效投资组合风险与预期收益率之间的关系。
A.证券市场线
B.资本市场线
C.投资组合
D.资本资产定价模型
第8题:
套利均衡定价模型表明,在证券市场的均衡状态下,( ).
A.证券组合的期望收益率完全由其所承担的风险因素测定
B.承担相同因素风险的证券或证券组合都应具有相同的期望收益率
C.期望收益率与因素风险的关系,可由期望收益率的因素敏感性的线性函数反映
D.以上都对
第9题:
第10题: