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单选题无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06和0.12。根据CAPM，β值为1.2的证券X的期望收益率是（　　）。A 0.06 B 0.11 C 0.12 D 0.132 E 0.144

题目
单选题
无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06和0.12。根据CAPM，β值为1.2的证券X的期望收益率是（　　）。
A

0.06  

B

0.11  

C

0.12  

D

0.132  

E

0.144

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第1题：

假设股票A的贝塔值为1，无风险收益率为7%，市场收益率为:15%，则股票A的期望收益率为( )。

A．0.15

B．0.12

C．0.1

D．0.07


正确答案：A

第2题：

某证券组合今年实际平均收益率为0.16，当前的无风险利率为 0.03，市场组合的期望收益率为0.12，该证券组合的β值为1.2。那么，该证券组合的詹森指数为（ ）。

A．-0.22

B．0

C．0.22

D．0.3


正确答案：C

第3题：

无风险收益率为0.07,市场期望收益率为0.15,证券X期望收益率为0.12,β值为1.3。那么你应该()。

A.买入X，因为它被高估了

B.卖出X，因为它被高估了

C.卖出X，因为它被低估了

D.买入X，因为它被低估了


参考答案：B

第4题：

证券X的期望收益率为0．11，贝塔值是1.5，无风险收益率为0．05，市场期望收益率为0．09。根据资本资产定价模型，这个证券（　　）。

A、被低估
B、被高估
C、定价公平
D、价格无法判断

答案：C
解析：
根据CAPM模型，其风险收益率=0．05+1．5×(0．09-0．05)=0．11，其与证券的期望收益率相等，说明市场给其定价既没有高估也没有低估，而是比较合理的。

第5题：

无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06和0.12。根据CAPM模型，贝塔值为0.8的证券X的期望收益率为()。

A:0.06
B:0.144
C:0.18
D:0.108

答案：D
解析：
期望收益率=无风险收益率+β*（市场期望收益率-无风险收益率）=0.06+0.8*(0.12-0.06)=0.108。

第6题：

某证券组合今年实际平均收益率为0.16，当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0.12，该证券组合的p值为1.2。那么，该证券组合的詹森指数为（ ）。 A．-0.022 B．0 C．0.022 D．0.03


正确答案：C
考点：熟悉詹森指数、特雷诺指数、夏普指数的定义、作用以及应用。见教材第七章第五节，P357。

第7题：

证券X实际收益率为0.12，贝塔值是1.5。无风险收益率为0.05，市场期望收益率为0.12。根据资本资产定价模型，这个证券()。

A:被低估
B:被高估
C:定价公平
D:价格无法判断

答案：B
解析：
根据CAPM模型，其期望收益率=0.05+1.5*(0.12-0.05)=0.155，其大于证券的实际收益率0.12，说明该证券价格高估。

第8题：

某证券组合今年实际平均收益率为0.16，当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0.12．该证券组合的β值为1.2。那么，该证券组合的詹森指数为（ ）。

A．-0.022

B．0

C．0.022

D．0.03


正确答案：C

第9题：

证券X期望收益率为0．11，贝塔值是Ⅰ5，无风险收益率为0．05，市场期望收益率为0．09。根据资本资产定价模型，这个证券（　　）。

A、被低估
B、被高估
C、定价公平
D、价格无法判断

答案：C
解析：
根据CAPM模型，其风险收益率=0．05+Ⅰ．5×(0．09-0．05)=0．11，其与证券的期望收益率相等，说明市场给其定价既没有高估也没有低估，而是比较合理的。

第10题：

证券X期望收益率为0.11，贝塔值是1.5，无风险收益率为0.05，市场期望收益率为 0.09。根据资本资产定价模型，这个证券（）。
A.被低估 B.被高估 C.定价公平 D.价格无法判断


答案：C
解析：
答案为C。根据CAPM模型，其风险收益率：0.05+1.5 X ( 0.09-0.05 )= 0.11,其与证券的期望收益率相等，说明市场给其定价既没有高估也没有低估，而是比较合 理的。

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