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无风险收益率为0.07，市场期望收益率为0.15。证券X期望收益

题目

无风险收益率为0.07，市场期望收益率为0.15。证券X期望收益率为0.12，贝塔值为1.3。那么你应该（）

  • A、买入X，因为它被高估了
  • B、卖空X，因为它被高估了
  • C、卖空X，因为它被低估了
  • D、买入X，因为它被低估了
  • E、以上各项均不准确，因为它的定价公平
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第1题：

证券X期望收益率为0．11，贝塔值是1．5，无风险收益率为0．05，市场期望收益率为0．09。根据资本资产定价模型，这个证券（ ）。

A．被低估

B．被高估

C．定价公平

D．价格无法判断


正确答案：C
根据CAPM模型，其风险收益率为：0．05＋1．5×(0．09－0．05)＝0．11，其与证券的期望收益率相等，说明市场给其定价既没有高估也没有低估，而是比较合理的。

第2题：

无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06和0.12。根据CAPM模型，贝塔值为0.8的证券X的期望收益率为()。

A:0.06
B:0.144
C:0.18
D:0.108

答案：D
解析：
期望收益率=无风险收益率+β*（市场期望收益率-无风险收益率）=0.06+0.8*(0.12-0.06)=0.108。

第3题：

无风险收益率为0.07,市场期望收益率为0.15,证券X期望收益率为0.12,β值为1.3。那么你应该()。

A.买入X，因为它被高估了

B.卖出X，因为它被高估了

C.卖出X，因为它被低估了

D.买入X，因为它被低估了


参考答案：B

第4题：

证券X期望收益率为0. 11,贝塔值是1. 5，无风险收益率为0. 05，市场期望收益率为0.09。根据资本资产定价模型，这个证券（ ）。
A.被低估 B.被高估 C.定价公平 D.价格无法判断


答案：C
解析：
。根据CAPM模型，其风险收益率为：0.05 + 1. 5 X (0. 09-0. 05)= 0. 11，其与证券的期望收益率相等，说明市场给其定价既没有高估也没有低估，而是比较合理的。

第5题：

证券X期望收益率为0．11，贝塔值是Ⅰ5，无风险收益率为0．05，市场期望收益率为0．09。根据资本资产定价模型，这个证券（　　）。

A、被低估
B、被高估
C、定价公平
D、价格无法判断

答案：C
解析：
根据CAPM模型，其风险收益率=0．05+Ⅰ．5×(0．09-0．05)=0．11，其与证券的期望收益率相等，说明市场给其定价既没有高估也没有低估，而是比较合理的。

第6题：

证券X实际收益率为0.12，贝塔值是1.5。无风险收益率为0.05，市场期望收益率为0.12。根据资本资产定价模型，这个证券()。

A:被低估
B:被高估
C:定价公平
D:价格无法判断

答案：B
解析：
根据CAPM模型，其期望收益率=0.05+1.5*(0.12-0.05)=0.155，其大于证券的实际收益率0.12，说明该证券价格高估。

第7题：

在无风险收益率为5％，市场期望收益率为12％的条件下：A证券的期望收益率为10％，β系数为1．1；B证券的期望收益率为17％，β系数为1．2，那么投资者可以买进( )。


A.A证券

B.B证券

C.A证券或B证券

D.A证券和B证券

答案：B
解析：
根据资本资产定价模型，A证券：5％+(12％-5％)×1．1=12．7％。因为12.7％>10％，所以A证券价格被高估，应卖出；B证券：5％+(12％-5％)×1．2=13．4％，因为13.4％<17％，所以B证券价格被低估，应买进。

第8题：

假设股票A的贝塔值为1，无风险收益率为7%，市场收益率为:15%，则股票A的期望收益率为( )。

A．0.15

B．0.12

C．0.1

D．0.07


正确答案：A

第9题：

零贝塔值的证券的期望收益率为()。

A.市场收益率
B.零收益率
C.负收益率
D.无风险收益率

答案：D
解析：

第10题：

证券市场线、资本资产定价模型表明，任何证券或证券组合的期望收益率为（ ）的函数。
Ⅰ 市价总值
Ⅱ无风险收益率
Ⅲ 市场组合期望收益率
Ⅳ 系统风险
Ⅴ 市盈率

A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅰ、Ⅲ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ
E.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ

答案：C
解析：
由资本资产定价模型的公式E（RP）＝Rf＋[E（RM）－Rf]βP，可知，证券组合的期望收益率为无风险收益率、市场组合期望收益率和系统风险的函数。

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