关于马柯威茨均值一方差模型的假设条件下列叙述正确的是( )。 A.市场没有摩擦B.投资

马柯威茨均值一方差模型的假设条件之一是( )。

A.市场没有摩擦

B.投资者以收益率均值来衡量未来实际收益率的总体水平，以收益率的标准差来衡量收益率的不确定性

C.投资者总是希望期望收益率越高越好；投资者既可以是厌恶风险的人，也可以是喜好风险的人

D.投资者对证券的收益和风险有不同的预期

理性投资者只需在有效边界上选择证券组合是马柯威茨均值－方差模型的结论。（ ）

马柯威茨均值-方差模型的假设条件之一是（ ）。

A．市场没有摩擦

B．投资者以收益率均值来衡量未来实际收益率的总体水平，以收益率的标准差来衡量收益率的不确定性

C．投资者总是希望期望收益率越高越好；投资者既可以是厌恶风险的人，也可以是喜好风险的人

D．投资者对证券的收益和风险有不同的预期

马柯威茨均值方差模型所需要的基本输入变量不包括（ ）。

A．证券的期望收益率

B．收益率的方差

C．证券间的协方差

D．证券的β值

证券组合分析的内容主要包括（ ）。

A．马柯威茨的均值方差模型

B．资本资产定价模型

C．循环周期理论

D．套利定价模型

马柯威茨均值方差模型主要应用于资金在各种证券资产上的合理分配。 （ ）

在投资者只关注( )的假设前提下，马柯威茨的理论是完全准确的。

A．投资结构

B．期望收益率

C．市场平均收益

D．方差

利率期限结构的理论包括（ ）。

A．市场预期理论

B．流动性偏好理论

C．马柯威茨均值方差理论

D．市场分割理论

现代证券组合理论包括（ ）。 A．马柯威茨的均值方差模型 B．单因素模型 C．资本资产定价模型 D．套利定价理论

下列不是马柯威茨均值一方差模型假设条件的有（ ）。

A．市场没有摩擦

B．投资者以收益率均值来衡量未来实际收益率的总体水平，以收益率的标准差来衡量收益率的不确定性

C．投资者总是希望期望收益率越高越好；投资者即可以是厌恶风险的人，也可以是喜好风险的人

D．投资者对证券的收益和风险有相同的预期