第1题：
第2题：
第3题：
下列关于Gamma指数的说法，错误的是（ ）。 A．是衡量Delta相对标的物价格变动的敏感性指标 B．数学上，Gamma是期权价格对标的物价格的二阶导数 C．Gamma的绝对值越小，表示风险程度高；Gamma的绝对值越大，表示风险程度越小 D．看涨期权与看跌期权的Gamma值都是正值，通常深度实值与深度虚值的Gamma值都接近于0
第4题：
第5题：
第6题：
第7题：
第8题：
下列与看跌期权变动方向呈反方向的影响因素是 ( )。
A、期权的执行价格
B、无风险利率水平
C、合约标的资产的分红
D、标的资产价格的波动率
第9题：
第10题：