假设美元兑澳元的外汇期货到期还有4个月，当前美元兑欧元汇率为0.8USD/AUD，美国无风险利率为5%，澳大利亚无风险利率为2%，根据持有成本模型，该外汇期货合约理论价格为（　　）。（参考公式：F=Se^（Rd-Rf）T）A.0.808 B.0.782 C.0.824 D.0.792

题目

假设美元兑澳元的外汇期货到期还有4个月，当前美元兑欧元汇率为0.8USD/AUD，美国无风险利率为5%，澳大利亚无风险利率为2%，根据持有成本模型，该外汇期货合约理论价格为（　　）。（参考公式：F=Se^（Rd-Rf）T）

A.0.808
B.0.782
C.0.824
D.0.792

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第1题：

假设F为指数期货价格，S为现货指数现值，e为以连续复利方式计算资金收益（或成本），r为无风险利率，q为持有期现货指数成分股红利率，T-t为期货存续期间，则当F＞Se^(r-q)(T-t)时，投资者的套利交易策略为（　　）

A:卖出期货合约，买进指数成分股
B:卖出无风险债券，买进指数成分股
C:卖出指数成分股，买进股指期货合约
D:卖出指数成分股，买进无风险债券

答案：A

解析：

若F＞Se^(r-q)(T-t)，期货价值偏高，可以考虑买入股指成分股，卖出期货合约进行套利，这种策略为正向套利。若F＞Se^(r-q)(T-t)，持有股指成分股的成本偏高，可以考虑买八股指期货合约，卖出成分股套利，这种策略为负向套利

第2题：

设t为现在时刻，T为期货合约的到期日，Ft为期货的当前价格，St为现货的当前价格，r为无风险利率，q为连续的红利支付率，则期货的理论价格Ft为(）。

A:St(r-q)(T-t)/360
B:(r-q)(T-t)/360
C:(r-q)(T-t)
D:St(r-q)(T-t)

答案：D

解析：

期货的理论价格Ft,为St(r-q)(T-t)。

第3题：

假设一单位外汇的即期格为100美元,本国市场无风险利率为3%,外汇的无风险利率为2%,远期合约于两年后到期,则该证券的外汇期货价值为()

A、106

B、105

C、103

D、102

正确答案:D

第4题：

黄金现货价格为300元，3个月的存储成本(现值)为6元，无风险年利率为4％(连续复利计息)，据此回答以下两题。
如果3个月后到期的黄金期货的价格为（　　）元，则可采取“以无风险利率4％借入资金，购买现货和支付存储成本，同时卖出期货合约”的套利策略。查看材料

A.297
B.309
C.300
D.312

答案：D

解析：

第5题：

假设美元兑英镑的外汇期货合约距到期日还有6个月，当前美元兑换英镑即期汇率为1.5USD/GBP，而美国和英国的无风险利率分别是3%和5%,则该外汇期货合约的远期汇率是（）USD/GBP。

A、1.475
B、1.485
C、1.495
D、1.5100

答案：B

解析：

根据外汇期货定价公式可知，该外汇期货合约的远期汇率为:Ft=Ste(rD-rF）（T-r)=1.5*e(3％-5％)*6/12≈1.485 (USD/GBP )

第6题：

假设F为指数期货价格，s为现货指数现值，e为以连续复利方式计算资金收益(或成本)，r为无风险利率，q为持有期现货指数成分股股息率，T-t为期货存续期间，则当F＜se^（r-q)(T-t)时，投资者的套利交易策略为()。

A:卖出指数成分股，买进无风险债券
B:卖出股指期货合约，买进指数成分股
C:卖出无风险债券，买进股指期货合约
D:卖出指数成分股，买进股指期货合约

答案：D

解析：

若F＞Se^（r-q)(T-t)，期货价值偏高，可以考虑买入股指成分股，卖出期货合约进行套利，这种策略为正向套利，若F＜Se^（r-q)(T-t)，持有股指成分股的成本偏高，可以考虑买入股指期货合约，卖出成分股套利，这种策略为负向套利。

第7题：

A. 1.475
B. 1.485
C. 1.495
D. 1.5100

答案：B

解析：

根据外汇期货定价公式可知，该外汇期货合约的远期汇率为:Ft=Ste(rD-rF）（T-r)=1.5*e(3％-5％)*6/12≈1.485 (USD/GBP )

第8题：

某股票指数为1452.45点，其3个月到期的期货合约在有效期内股息再投资折价7.26点，假设市场无风险利率为5.5%，则该期货合约的理论价格为（）点。

A. 1465.30

B．1475.30

C. 1485.30

D. 1495.30

正确答案：A

第9题：

若中证500指数为8800点，指数年股息率为3％，无风险利率为6％，根据持有成本模型，则6个月后到期的该指数期货合约理论价格为（　　）点。

A.9240
B.8933
C.9068
D.9328

答案：B

解析：

第10题：

若中证 500 指数为 8800 点，指数年股息率为 3%，无风险利率为 6%，根据持有成本模型，则 6 个月后到期的该指数期货合约理论价格约为（）点。

A.9328
B.8933
C.9240
D.9068

答案：B

解析：

F=8800×1.015=8933 点

假设美元兑澳元的外汇期货到期还有4个月，当前美元兑欧元汇率为0.8USD/AUD，美国无风险利率为5%，澳大利亚无风险利率为2%，根据持有成本模型，该外汇期货合约理论价格为（　　）。（参考公式：F=Se^（Rd-Rf）T）

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