第1题:
1973年5月,约翰•考克斯、罗斯以及马克•鲁宾斯坦因成功地得出了欧式看涨期权和看跌期权定价的精确公式。( )
第2题:
1973年5月,约翰?考克斯、罗斯以及马克?鲁宾斯坦因成功地得出了欧式看涨期权和看跌期权定价的精确公式。( )
第3题:
1973年,美国芝加哥大学教授J.Cox、S.Ross和M.Rubinstein提出第一个期权定价模型。( )
第4题:
第5题:
第6题:
美式期权只能采用二叉树的定价模型。()
第7题:
第8题:
在布莱克一斯科尔斯期权定价模型提出的同年,( )放松了部分假设,推出了有红利支付的股票期权定价模型。
A.马克•鲁宾斯坦因
B.罗伯特•莫顿
C.罗斯
D.约翰•考克斯
第9题:
第10题: