第1题:
无套利技术最早被资本资产定价理论(CAPM)采用。( )
第2题:
第3题:
资本资产定价模型、套利定价理论和布莱克-斯克尔斯期权定价理论都采用了套利技术。( )
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
( )都采用了套利定价技术。
A.资本资产定价理论
B.套利定价理论
C.市盈率定价理论
D.布莱克·斯科尔斯期权定价理论
第9题:
第10题:
远期或期货定价的理论主要包括()。A、无套利定价理论B、二叉树定价理论C、持有成本理论D、B-S-M定价理论
均衡市场利用套利定价理论,套利定价理论存在任何套利策略(机会)的金融资产定价。()
无套利定价法既是一种定价方法,也是定价理论中最基本的原则之一。
无套利理论的定价基础是经济学的"一价定律"。()
远期或期货定价的理论主要包括( )。?A.无套利定价理论 B.二叉树定价理论 C.持有成本理论 D.B-S-M定价理论
下列关于无套利定价理论说法正确的是()A无套利定价理论被用在均衡市场上不存在任何套利策略(机会)的金融资产定价。 B其基本思想是,在有效的金融市场上,任何一项金融资产的定价,应当使得利用该项金融资产进行套利的机会不复存在。 C在无套利市场上,如果两种金融资产未来的现金流完全相同(称为互为复制),则当前的价格必相同。 D在无套利市场上,如果两种金融资产未来的现金流完全相同(称为互为复制),则当前的价格不一定相同。 E套利定价理论被用在均衡市场上存在任何套利策略(机会)的金融资产定价。
无套利定价理论和持有成本理论是远期或期货定价的主要理论。()
单选题下列关于套利的说法,正确的是( )。A 考虑了交易成本后,正向套利的理论价格下移,成为无套利区间的下界B 考虑了交易成本后,反向套利的理论价格上移,成为无套利区间的上界C 当实际的期指高于无套利区间的上界时,正向套利才能获利D 当实际的期指低于无套利区间的上界时,正向套利才能获利
无套利定价理论和持有成本理论是远期或期货定价的唯一两种理论。()
下列关于远期与期货定价的说法正确的是()A作为金融市场中的重要品种,远期和期货在风险管理、价格发现、投资组合管理等方面有着广泛的应用 B远期或期货定价的理论主要包括 无套利定价理论和持有成本理论。 C无套利定价理论被用在均衡市场上不存在任何套利策略(机会)的金融资产定价 D在持有成本理论,现货价格和期货价格的差(持有成本)由三部分组成:融资利息、仓储费用和持有收益。 E在无套利定价理论,现货价格和期货价格的差(持有成本)由三部分组成:融资利息、仓储费用和持有收益。