第1题:
A、12
B、15
C、18
D、24
第2题:
假定年利率为8%,年指数股息率为1.5%,6月30日是6月指数期货合约的交割日。4月15日的现货指数为1450点,则4月15日的指数期货理论价格是( )。
A.1459.64点
B.1460.64点
C.1469.64点
D.1470.64点
第3题:
定年利率为8%,年指数股息率d为1.5%,6月30日是6月指数期货合约的交割日。4月15日的现货指数为1450点,则4月15日的指数期货理论价格是( )点。
A.1459.64
B.1460.64
C.1469.64
D.1470.64
F=S[1+(r-d)×(T-t)/36151=1450×[1+(8%-1.5%)×5/24]=1469.64(点)。
第4题:
第5题:
假定年利率为8%,年指数股息率d为1.5%,6月30日是6月股指期货合约的交割日。4月15日的现货指数为1450点,则4月15日的股指期货理论价格是( )点。
A.1459.64
B.1460.64
C.1469.64
D.1470.64
第6题:
假设年利率为6%,年指数股息率为1%,6月30日为6月期货合约的交割日,4月1日的现货指数分别为1450点,则当日的期货理论价格为( )点。
A.1537
B.1486.47
C.1468.13
D.1457.03
F(4月1日,6月30日)=1450×[l+(6%-l%)×3/12]=1468.13(点)。
第7题:
假定年利率r为8%,年指数股息率d为1.5%,6月30日是6月指数期货合约的交割日。4月15日的现货指数为1450点,则4月15目的指数期货理论价格是( )点。
A.1459.64
B.1468.64
C.1469.64
D.1470.64
第8题:
A、381.16
B、396.18
C、401.24
D、405.03
第9题:
第10题: