若中证 500 指数为 8800 点，指数年股息率为 3%，无风险利率为 6%，根据持有成本模型，则 6 个月后到期的该指数期货合约理论价格约为（）点。 A.9328 B.8933 C.9240 D.9068

题目

若中证 500 指数为 8800 点，指数年股息率为 3%，无风险利率为 6%，根据持有成本模型，则 6 个月后到期的该指数期货合约理论价格约为（）点。

A.9328
B.8933
C.9240
D.9068

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第1题：

假设年利率为6%，年指数股息率为1%，6月30日为6月股指期货合约的交割日。4月1日，股票现货指数为1450点，如不考虑交易成本，其6月股指期货合约的理论价格为（）点。（小数点后保留两位）

A.1468．13
B.1486．47
C.1457．03
D.1537．00

答案：A

解析：

根据股指期货理论价格的计算公式，可得：[（t，T）=S（t）+S（t）（r-d）（T-t）／365=S（t）[1+（r-d）（T-t）／365]=1450[1+（6%-1%）3／12]=1468．13（点）。

第2题：

沪深300指数为3000点，市场利率为5%，指数股息率为1%。3个月后到期的沪深300股指期货的理论价格为（）点。

A.3020
B.3120
C.3045
D.3030

答案：D

解析：

股指期货的理论价格的计算公式可表示为：F（t,T）=S（t）+S（t）*（r-d）*（T-t）/365=S（t）[1+（r-d）*（T-t）/365]=3000*{1+（5%-1%）*90/365=3030

第3题：

假定年利率为8%，年指数股息率为1.5%，6月30日是6月指数期货合约的交割日。4月15日的现货指数为1450点，则4月15日的指数期货理论价格是（）。

A．1459．64点

B．1460．64点

C．1469．64点

D．1470．64点

正确答案：C

第4题：

市场年利率为8%，指数年股息率为2%，当股票价格指数为1000点时，3个月后交割的该股票指数期货合约的理论指数应该是（）点。

A. 1006
B. 1010
C. 1015
D. 1020

答案：C

解析：

股指期货理论价格的计算公式可表示为：F(t,T)=S(t)+S(t)(r-d)(T-t)/365=S(t)[1+(r-d)(T-t)/365]，其中，T-t是t时刻至交割时的时间长度，S(t)为t时刻的现货指数；r为年利息率；d为年指数股息率。代入数值得：T时交割的期货合约在t时的理论价格F(f，T)=1000[1+(8%-2%)3/12]=1015(点)。

第5题：

假设年利率为6%，年指数股息率为1%，6月30日为6月股指期货合约的交割日，4月1日，股票现货指数为l450点，如不考虑交易成本，其6月股指期货合约的理论价格为（）点。（小数点后保留两位）

A.1486.47
B.1537
C.1468.13
D.1457.03

答案：C

解析：

股指期货理论价格：F（t，T）=S（t）[1十（r-d）×（T-t）/365]=1450×[1+（6%-1%）×3/12]-1468.13（点）

第6题：

市场年利率为8%，指数年股息率为2%，当股票价格指数为1000点时，3个月后交割的该股票指数期货合约的理论指数应该是（）点。

A.1100
B.1050
C.1015
D.1000

答案：C

解析：

3个月交割的股指期货合约的理论价格=1000×[1+（8%-2%）×3/12]=1015（点）。

第7题：

市场年利率为10％，指数年股息率为2％，当股票指数为1200点时，3个月后该股票指数期货合约的理论价格是（）点。

A.1224
B.1256
C.1296
D.1400

答案：A

解析：

3个月后股指期货的理论价格=1200点[1+（10%-2%）x3/12]=1224点。

第8题：

假定年利率为8%，年指数股息率d为1.5%，6月30日是6月股指期货合约的交割日。4月15日的现货指数为1450点，则4月15日的股指期货理论价格是（）点。

A．1459.64

B．1460.64

C．1469.64

D．1470.64

正确答案：C

第9题：

假设年利率为6%，年指数股息率为1%，6月30日为6月股指期货合约的交割日。4月1日，股票现货指数为1450点，如不考虑交易成本，其6月股指期货合约的理论价格（）点。（小数点后保留两位）

A.1468.13
B.1486.47
C.1457.03
D.1537.00

答案：A

解析：

根据股指期货理论价格的计算公式，可得：F（t，T）=S（t）+S（t）×（r-D）×（T-t）/365=S（t）[1+（r-D）×（T-t）/365]=1450×[1十（6%一1%）×3/12]=1468.13（点）。

第10题：

市场年利率为10％，指数年股息率为2％，当股票指数为1200点时，3个月后该股票指数期货合约的理论价格是（）点。

A、1224
B、1256
C、1296
D、1400

答案：A

解析：

3个月后股指期货的理论价格=1200点[1+(10%-2%)x3/12]=1224点。

若中证 500 指数为 8800 点，指数年股息率为 3%，无风险利率为 6%，根据持有成本模型，则 6 个月后到期的该指数期货合约理论价格约为（）点。

题目

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