第1题:
第2题:
第3题:
欧式看涨期权多头和欧式看跌期权空头可以组成远期合约多头;欧式看涨期权空头和欧式看跌期权多头可以组成远期合约空头。( )
第4题:
一份资产空头加一份看涨期权多头组合成()。
第5题:
看跌期权空头是指标的资产多头+看涨期权空头。
第6题:
第7题:
第8题:
下列公式中,正确的是( )。
A.多头看涨期权到期日价值=Max(股票市价-执行价格,0)
B.空头看涨期权净损益=空头看涨期权到期日价值+期权价格
C.空头看跌期权到期日价值=-Max(执行价格-股票市价,0)
D.空头看跌期权净损益=空头看跌期权到期日价值-期权价格
第9题:
一份资产多头加一份看跌期权多头组合成()。
第10题:
标的资产空头和看跌期权空头分别是指()。