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无风险利率与期权的价值呈正相关关系。（ ）

题目
无风险利率与期权的价值呈正相关关系。（ ）

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第1题：

与认购、认沽期权价值均为正相关关系的期权价值影响因素是（ ）?

A：标的证券价格
B：执行价格
C：无风险利率
D：到期时间

答案：D
解析：
标的证券价格与认购期权价值为正相关关系，与认沽期权价值为负相关关系。市场无风险利率与认购期权价值为正相关，与认沽期权为负相关。
到期期限与认购、认沽期权价值均为正相关关系。
波动率与认购、认沽期权价值均为正相关关系。

第2题：

下列关于影响期权价值的说法正确的有（　　）

A.利率越高，期权价值越高
B.与标的股票价格波动正相关
C.一般来说权利期限和期权价值呈正相关
D.标的股票价格越高，期权价值越大

答案：B,C
解析：
A，利率对期权价值的影响比较复杂，要进行具体分析；D，要区分是看涨期权还是看跌期权，对于看涨期权而言，标的股票价格越高，期权价值越大，看跌期权反之。

第3题：

无论看涨期权还是看跌期权，（ ）与期权价值都正相关变动。

A．标的价格波动率

B．无风险利率

C．预期股利

D．到期期限


正确答案：AD

第4题：

与认购、认沽期权价值均正相关的是(??)。

A.标的资产波动率
B.执行价格
C.无风险利率
D.到期时间

答案：A
解析：
标的资产波动率与认购、认沽期权价值均为正相关关系。

第5题：

无风险利率对期权的时间价值的影响有()。
Ⅰ．当利率提高时，期权的时间价值会减少
Ⅱ．当利率提高时，期权的时间价值会增高
Ⅲ．当利率下降时，期权的时间价值会增高
Ⅳ．当利率下降时，期权的时间价值会减少

A.Ⅱ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ

答案：B
解析：
无风险利率水平会影响期权的时间价值。当利率提高时，期权的时间价值会减少；反之，当利率下降时，期权的时间价值则会增高。

第6题：

与认购、认沽期权价值均正相关的是（ ）。?

A：标的资产波动率
B：标的证券价格
C：无风险利率
D：预期股利

答案：A
解析：
标的资产波动率与认购、认沽期权价值均为正相关关系。

第7题：

关于看涨期权，期权价格为5元，行权价为10元，市场价12元，下列说法正确的有（　　）

A.时间价值为7元
B.期权价值与股票价格的波动率成正相关
C.无风险利率上升，看涨期权上升，看跌期权价值下降
D.时间价值与到期时间成正相关，时间越长，时间价值越大，随着时间的缩小成线性下降

答案：B,C
解析：
A，看涨期权的内在价值为Max[(St-x)m，0]=Max[(12-10)，O]=2元，时间价值=期权价格-内在价值=5-2=3元；D，同向但非线性。

第8题：

下列对于无风险利率与期权价值的说法正确的是()。

A、无风险利率越高，股票认购期权的价值越大

B、无风险利率越高，股票认购期权的价值越小

C、无风险利率越高，股票认沽期权的价值越大

D、无风险利率越高，股票认沽期权的价值越小


答案：AD

第9题：

（2019年）与认购期权价值正相关、与认沽期权价值为负相关的是（）

A.波动率
B.执行价格
C.无风险利率
D.到期时间

答案：C
解析：
市场无风险利率与认购期权价值为正相关，与认沽期权为负相关。
到期期限与认购、认沽期权价值均为正相关关系。
波动率与认购、认沽期权价值均为正相关关系。
标的证券价格与认购期权价值为正相关关系，与认沽期权价值为负相关关系。

第10题：

与认购、认沽期权价值均为正相关关系的期权价值影响因素是(　　)

A.标的证券价格
B.执行价格
C.无风险利率
D.到期时间

答案：D
解析：
标的证券价格与认购期权价值为正相关关系，与认沽期权价值为负相关关系。 市场无风险利率与认购期权价值为正相关，与认沽期权为负相关。
到期期限与认购、认沽期权价值均为正相关关系。
波动率与认购、认沽期权价值均为正相关关系。

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