第1题：
第2题：
第3题：
在中长期国债的交割中，最便宜可交割债券是指最有利于买方进行交割的券种。（ ）
第4题：
下列对△1ny=a+b×1nx的说法正确的有（）。
第5题：
找最便宜可交割债券的经验法则是（）。
第6题：
第7题：
第8题：
第9题：
国债期货合约挂牌后，所对应的最便宜可交割国债可能发生变化。
第10题：
（）的大小决定了国债期货与现券之间的套利机会。
多选题关于国债期货基点价值的相关描述，正确的有（ ）。[2017年5月真题]A基点价值约等于最便宜可交割国债的基点价值乘以转换因子B基点价值是指利率每变化0.01%时，引起的国债期货价格变动的绝对额C基点价值约等于最便宜可交割国债的基点价值除以转换因子D基点价值是指利率每变化一个基点时，引起的国债期货价格变动的绝对额
判断题由于国债期货合约的基点价值约等于最便宜可交割国债的基点价值除以其转换因子，比较债券组合和国债期货合约的基点价值，可以得到对冲所需国债期货合约数量。（ ）A 对B 错
单选题在国债期货可交割债券中，（）是最便宜可交割债券。A 隐含回购利率最低的债券B 市场价格最低的债券C 隐含回购利率最高的债券D 市场价格最高的债券
单选题国债期货合约可以用（）来作为期货合约DV01和久期的近似值。A “最便宜可交割券的DV01”和“最便宜可交割券的久期”B “最便宜可交割券的DV01/对应的转换因子”和“最便宜可交割券的久期”C “最便宜可交割券的DV01”和“最便宜可交割券的久期/对应的转换因子”D “最便宜可交割券的DV01/对应的转换因子”和“最便宜可交割券的久期/对应的转换因子”
多选题找最便宜可交割债券的经验法则是（）。A对收益率在国债期货票面利率以下的国债而言，久期最小的国债是最便宜可交割债券。B对收益率在国债期货票面利率以上的国债而言，久期最大的国债是最便宜可交割债券。C对具有同样久期的国债而言，收益率最低的国债是最便宜可交割债券。D对具有同样久期的国债而言，收益率最高的国债是最便宜可交割债券。
判断题对收益率在3%以上的国债而言，久期最小的国债是最便宜可交割债券。对于收益率在3%以下的国债而言，久期最大的国债是最便宜可交割债券。A 对B 错
单选题以下关于国债期货最便宜可交割债券的描述，正确的是（ ）。A 市场价格最低的债券是最便宜可交割债券B 市场价格最高的债券是最便宜的可交割债券C 隐含回购利率最低的债券是最便宜的可交割债券D 隐含回购利率最高的债券是最便宜的可交割债券
判断题国债期货合约挂牌后，所对应的最便宜可交割国债可能发生变化。A 对B 错
单选题下列说法中正确的是（ ）。A 非可交割债券套保的基差风险比可交割券套保的基差风险更小B 央票能有效对冲利率风险C 利用国债期货通过beta来整体套保信用债券的效果相对比较差D 对于不是最便宜可交割券的债券进行套保不会有基差风险
多选题下列关于最便宜可交割债券的说法中，正确的是（）。A买方拥有可交割国债的选择权B卖方拥有可交割国债的选择权C最便宜可交割债券的价格决定了国债期货合约的价格D隐含回购利率最高的国债就是最便宜可交割国债
