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下列关于最优套期保值比率的描述，正确的是（ ）。

题目
下列关于最优套期保值比率的描述，正确的是（ ）。

A.基本的最优套期保值比率是最小方差套期保值比率
B.当用来进行套期保值的股指期货的标的股指与整个市场组合高度相关时，股票或股票组合的β系数就是股指期货最小方差套期保值比率的一个良好近似
C.可把β系数用做最优套期保值比率
D.当现货总价值和期货合约的价值已定下来后，所需买卖的期货合约数就与β系数的大小有关，β系数越大，所需的期货合约数就越多
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相似问题和答案

第1题：

按套期保值比率不同可将套期保值分为()。

A、1-1套期保值

B、等量套期保值

C、不等量套期保值

D、组合套期保值


答案：BC

第2题：

最小方差套期保值比率是针对股票指数期货类的套期保值设计的。（ ）


正确答案：√

第3题：

套期保值比率是指为达到理想的保值效果，所保值的现货合同总价值与套期保值者在建立交易头寸时所确定的期货合约的总值之间的比率关系。 ( )


正确答案：×
173.B【解析】套期保值比率是指为达到理想的保值效果，套期保值者在建立交易头寸时所确定的期货合约的总值与所保值的现货合同总价值之同的比率关系。

第4题：

关于基差对套期保值效果的影响，下列说法不正确的是()。

A:套期保值的盈亏取决于基差的变动
B:如果保持不变，则套期保值目标无法实现
C:当基差变小，套期保值可以赚钱
D:基差走弱，有利于买进套期保值者

答案：B
解析：
基差指的是某一特定地点的同一商品现货价格在同一时刻与期货合约价格之间的差额。如果采用买进套期保值策略，总盈亏=零时的基差-t时的基差。由此可以看出，如果基差保持不变，则现货盈亏正好与期货市场盈亏相互抵消，总盈亏为零，套期保值目标实现，B项说法错误。

第5题：

套期保值比率是指为达到理想的保值效果，所保值的现货合同总价值与套期保值者在建立交易头寸时所确定的期货合约总值之间的比率关系。（　　）


答案：错
解析：
套期保值比率是指为达到理想的保值效果，套期保值者在建立交易头寸时所确定的期货合约的总值与所保值的现货合同总价值之同的比率关系。

第6题：

关于套期保值的说法中，下列表述错误的是（ ）。

A．买进套期保值又称空头套期保值

B．买进套期保值又称多头套期保值

C．卖出套期保值又称空头套期保值

D．卖出套期保值又称多头套期保值


正确答案：AD
买进套期保值又称多头套期保值，是指现货商因担心价格上涨而在期货市场上买入期货，目的是锁定买入价格，免受价格上涨的风险。卖出套期保值又称空头套期保值，是指现货商因担心价格下跌而在期货市场上卖出期货，目的是锁定卖出价格，免受价格下跌的风险。

第7题：

投资者利用金融期货进行套期保值时，必须考虑的因素有（??）。

A.合适的标的资产
B.最优套期保值比率
C.基差风险
D.合约的交割月份
E.合约的标准化程度

答案：A,B,C,D
解析：
但在实际运用中，套期保值的效果会受到以下三个因素的影响:①需要避险的资产与期货标的资产不完全一致;②套期保值者不能确切地知道未来拟出售或购买资产的时间，因此不容易找到时间完全匹配的期货;③需要避险的期限与避险工具的期限不一致在这些情况下，我们必须考虑基差风险、合约的选择和最优套期保值比率等问题。

第8题：

根据组合投资理论，套期保值比率是可以选择的，最佳套期保值的比率取决于套期保值的交易目的及现货市场和期货市场价格的相关性。（ ）


正确答案：A
略

第9题：

关于基差对套期保值效果的影响，下列说法不正确的是()。

A:套期保值的盈亏取决于基差的变动
B:如果基差保持不变，则套期保值目标无法实现
C:当基差变小，套期保值可以赚钱
D:基差走弱，有利于买进套期保值者

答案：B
解析：
如果基差保持不变，则现货盈亏正好与期货市场盈亏相互抵消，总盈亏为零，套期保值目标实现，B项说法错误。

第10题：

下列关于套期保值的描述中，错误的是（ ）。

A.套期保值的本质是“风险对冲”
B.一旦期货市场上出现亏损，则认为套期保值是失败的
C.套期保值可以作为企业规避价格风险的选择手段
D.不是每个企业都适合做套期保值

答案：B
解析：
B项中的描述实际上是一种片面的、错误的认识，是对套期保值“风险对冲”本质认识的不足。

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