β系数和标准差都是用来衡量风险的指标，下列关于β系数和标准差的表述中，正确的有()。A.在组合内各资产收益率彼此不完全正相关的条件下，投资组合的标准差通常小于组合内各资产标准差的加权平均值，而投资组合的β系数等于组合内各资产β系数的加权平均值 B.单项资产的β系数不可能为负值 C.市场组合的β系数恒等于1 D.依据资本资产定价模型，某资产的必要收益率取决于β系数衡量的风险，而不是标准差衡量的风险

题目

β系数和标准差都是用来衡量风险的指标，下列关于β系数和标准差的表述中，正确的有()。

A.在组合内各资产收益率彼此不完全正相关的条件下，投资组合的标准差通常小于组合内各资产标准差的加权平均值，而投资组合的β系数等于组合内各资产β系数的加权平均值
B.单项资产的β系数不可能为负值
C.市场组合的β系数恒等于1
D.依据资本资产定价模型，某资产的必要收益率取决于β系数衡量的风险，而不是标准差衡量的风险

参考答案和解析

答案：A,C,D

解析：

只要组合内两两资产之间不是完全正相关，则投资组合的标准差通常小于组合内各资产标准差的加权平均值，而投资组合的β系数等于组合内各资产β系数的加权平均值，选项A的表述正确；β系数可以为负值，表明该资产的收益率与市场平均收益率的变化方向相反，选项B的表述错误；用β系数对系统风险进行量化时，以市场组合的系统风险为基准，认为市场组合的β系数等于1，选项C的表述正确；β系数是衡量系统风险的指标，标准差是衡量整体风险的指标，依据资本资产定价模型，一项资产的期望报酬率取决于该资产的系统风险大小，选项D的表述正确。

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相似问题和答案

第1题：

变异系数是用来衡量风险的一个统计量，是标准差与期望的比值。( )

A．正确

B．错误

正确答案：A

第2题：

关于风险测定指标的说法，不正确的有( )。

A．标准差和方差都可以用米衡量投资的风险

B．方差越大，数据的波动也越大

C．标准差表示一组数据偏离其均值的平均距离

D．变异系数等于预期收益率/标准差

E．变异系数越大，投资项日越优

正确答案：DE
解析：D项变异系数(CV)描述的是获得单位的预期收益须承担的风险，计算公式为：变异系数(CV)=标准差/预期收益率=σi/E(Ri)；E项变异系数越小，风险越小，投资项目越优。

第3题：

下列关于风险测定指标的说法，正确的有（）。 A．标准差和方差可以用来衡量投资的风险 B．方差越大，数据的波动也越大 C．标准差表示一组数据偏离其均值的平均距离 D．变异系数就是标准差与预期收益率的比值 E．变异系数越大，投资项目越优

正确答案：ABCD
变异系数越小，投资项目越优。

第4题：

下列指标不能用来衡量资产的投资风险的是（）。

A．方差

B．期望收益率

C．标准差

D．β贝塔系数

正确答案：B

第5题：

下列关于β系数和标准差的说法中，正确的有（）。 A.如果一项资产的β=0.5，表明它的系统风险是市场组合系统风险的0.5倍 B.无风险资产的β=0C.无风险资产的标准差=0D.投资组合的β系数等于组合中各证券β系数之和

正确答案：ABC
根据β系数的经济意义可知，选项A的说法正确；β系数衡量的是系统风险，标准差衡量的是总体风险，对于无风险资产而言，既没有系统风
险，也没有总体风险，因此，选项B、C的说法正确；投资组合的β系数等于组合中各证券β系数的加权平均数，所以选项D的说法错误。

第6题：

下列关于风险测定指标的说法，正确的是( )。

A．标准差和方差可以用来衡量投资的风险

B．方差越大，数据的波动也越大

C．标准差表示一组数据偏离其均值的平均距离

D．变异系数就是标准差与预期收益率的比值

E．变异系数越大，投资项目越优

正确答案：ABCD
解析：就投资而言，风险是指资产收益率的不确定性，通常可以用标准差和方差进行衡量。方差是一组数据偏离其均值的程度，方差越大，这组数据就越离散，数据的波动也就越大；方差越小，这组数据就越聚合，数据的波动也就越小。标准差即一组数据偏离其均值的平均距离。变异系数描述的是获得单位的预期收益须承担的风险。变异系数=标准差/预期收益率，变异系数越小，投资项目越优。

第7题：

在下列指标中，可以用来度量证券投资风险的有( )。

A．标准差

B．方差

C．相关系数

D．离散系数

E．变异系数

正确答案：ABE
解析：C项相关系数是反映两个随机变量的相互关系的指标，可用以衡量两个证券收益率变动的相关程度，但不能度量证券投资的风险。

第8题：

在资产组合和资产定价理论中,通常用β值和标准差来衡量风险。以下关于这两种指标的区别,说法正确的是()

A.β值衡量非系统风险，标准差衡量系统风险

B.β值仅反映市场风险，标准差还反映特有风险

C.β值衡量系统风险，标准差衡量非系统风险

D.β值衡量市场风险，标准差衡量非市场风险

E.β值衡量系统风险，标准差衡量整体风险

参考答案：BE

第9题：

在财务管理中,经常用来衡量单一投资风险大小的指标有()。

A.变异系数

B.标准差

C.风险报酬率

D.边际成本

正确答案：AB

第10题：

标准差和β系数都是用来衡量风险的，它们的区别是()。

A:β系数只衡量系统风险，而标准差衡量整体风险
B:β系数只衡量非系统风险，而标准差衡量整体风险
C:β系数既衡量系统风险，又衡量非系统风险，而标准差只衡量系统风险
D:β系数衡量整体风险，而标准差只衡量非系统风险

答案：A

解析：

β系数和标准差都是用来衡量风险的指标，下列关于β系数和标准差的表述中，正确的有()。

题目

参考答案和解析

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