收益率的标准差测度资产的非系统性风险,β系数测度资产的系统风险
收益率的标准差测度整体风险,β系数测度资产的系统风险
收益率的标准差测度资产的系统风险,β系数测度资产的整体风险
收益率的标准差反映特有风险和市场风险,而β系数只反映市场风险
收益率的标准差比较高,则资产的β系数也比较高
第1题:
金融资产的收益与风险由其特征反映,这些特征主要包括( )。
A.期望收益率
B.方差和标准差
C.协方差和相关系数
D.资产利润率
E.以上说法均不正确
第2题:
关于风险测定中的变异系数,下列计算公式正确的是( )。
A.变异系数CV=方差/预期收益率
B.变异系数CV=标准差/预期收益率
C.变异系数CV=预期收益率/方差
D.变异系数CV=预期收益率/标准差
第3题:
下列说法不正确的是( )。
A.相关系数为1时,两种资产组成投资组合的期望收益率是各自收益率的加权平均数
B.相关系数为1时,两种资产组成投资组合的标准差是各自标准差的加权平均数
C.相关系数为1时,两种资产组成投资组合的标准差是各自标准差的算术平均数
D.相关系数为-1时,两种资产组成投资组合的期望收益率是各自收益率的加权平均数
第4题:
已知某项资产的收益率与市场组合收益率之间的相关系数为0.8,该项资产收益率的标准差为8%,市场组合收益率的标准差为10%,则该项资产的β系数为( )。
A.0.45
B.0.64
C.0.80
D.0.72
第5题:
关于β系数,下列说法不正确的是( )。
A.单项资产的夕系数可以反映单项资产收益率与市场上全部资产的平均收益率之间的变动关系
B.某项资产的β系数;该项资产的风险收益率/市场组合的风险收益率
C.某项资产的β系数=该项资产收益率与市场组合收益率的协方差/市场组合收益率的方差
D.当β系数为0时,表明该资产没有风险
第6题:
下列关于风险测定指标的说法,正确的是( )。
A.标准差和方差可以用来衡量投资的风险
B.方差越大,数据的波动也越大
C.标准差表示一组数据偏离其均值的平均距离
D.变异系数就是标准差与预期收益率的比值
E.变异系数越大,投资项目越优
第7题:
下列关于变异系数的说法,正确的是( )。
①变异系数用来衡量单位预期收益率所承担的风险
②变异系数越大,表示投资项目风险越大,越不应该进行投资
③项目A的预期收益率为7.5%,标准差10%,则其变异系数为0.75
④项目B的预期收益率为4%,标准差3%,则其变异系数为0.75
A.①②③
B.①③④
C.①②④
D.②③④
第8题:
计算某资产的贝他系数时,涉及( )。
A.该资产的收益率与市场组合收益率的相关系数
B.该资产收益率的标准差
C.市场组合收益率的标准差
D.该资产的收益率与市场组合收益率的协方差
第9题:
下列关于β系数和标准差的说法中,正确的有( )。 A.如果一项资产的β=0.5,表明它的系统风险是市场组合系统风险的0.5倍 B.无风险资产的β=0C.无风险资产的标准差=0D.投资组合的β系数等于组合中各证券β系数之和
第10题:
下列不影响资产β系数的是( )。
A.该项资产收益率的标准差
B.市场组合收益率的标准差
C.该项资产的收益率与市场组合收益率的相关系数
D.该项资产收益率的期望值