(2018年)某基金业绩比较基准为90%X沪深300指数收益+10%X中证全债指数收益。该基金2015年9月30日收盘持仓结构如下:

题目
(2018年)某基金业绩比较基准为90%X沪深300指数收益+10%X中证全债指数收益。该基金2015年9月30日收盘持仓结构如下:



该基金前五大重仓股占比及股票仓位分别为()。

A.31%;85%
B.26%;90%
C.85%;90%
D.90%;10%
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第1题:

某基金2013年度收益为58%,假设当年无风险收益率为3%,沪深300指数年度收益率为30%,该基金年化波动率为35%,贝塔系数为1.1,则该基金的夏普比率为()。

A.1.1

B.0.5

C.1.57

D.0.8


正确答案:C

第2题:

(2018年)某基金某年度收益为22%,同期其业绩比较基准的收益为18%,沪深300指数的收益为25%,则该基金相对其业绩比较基准的收益为()。

A.-4%
B.4%
C.-7%
D.-3%

答案:B
解析:
基金的相对收益,又叫超额收益,代表一定时间区间内,基金收益超出业绩比较基准的部分。

第3题:

关于沪深300股票指数证券投资基金,下列表述正确的是( )。

A、跟踪沪深300指数的收益与风险

B、试图跑赢沪深300指数

C、是主动管理型基金

D、由中证指数公司编制,用以反映B股市场整体走势的指数


答案:A
解析:本题考查沪深300指数。沪深300指数属于被动投资,选项BC错误;沪深300指数是由中证指数公司编制,用以反映A股市场整体走势的指数,选项D错误。

第4题:

某基金某年度收益为22%,同期其业绩比较基准的收益为18%z沪深300指数的收益为25%,则该基金相对其业绩比较基准的收益为( )

A.-0.03
B.-0.04
C.0.04
D.-0.07

答案:C
解析:
基金的相对收益,就是基金相对于一定的业绩比较基准的收益。即:基金收益率-业绩比较基准收益率=22%-18%=4%

第5题:

某基金某年度收益为22%,同期其业绩比较基准的收益为18%,沪深300指数的收益为25%,则该基金的超额收益为( )。

A.-4%
B.4%
C.-7%
D.-3%

答案:B
解析:
基金的相对收益,又叫超额收益,代表一定时间区间内,基金收益超出业绩比较基准的部分。

第6题:

某基金股票部分收益率为7.52%,沪深300指数的收益率为5.37%;固定收益证券的收益率为1.3%,债券指数收益率为1.12%,股票资产比重为70%,债券资产比重为7%,那么该基金行业和证券选择带来的贡献是()

A、1.52%

B、3.97%

C、0.31%

D、1.45%


答案:A

第7题:

(2018年)某基金业绩比较基准为90%X沪深300指数收益+10%X中证全债指数收益。该基金2015年9月30日收盘持仓结构如下:



该基金在2015年10月平均规模为10亿人民币,该月卖出3亿元股票,买入2亿元股票,没有其他交易,则该基金在该月的股票换手率为()。

A.50%
B.25%
C.30%
D.20%

答案:B
解析:
基金股票换手率=(期间基金股票交易量/2)/期间基金平均资产净值=[(3+2)/2]/10=25%。

第8题:

某基金股票部分收益率为7.52%,沪深300指数的收益率为5.37%;固定收益证券的收益率为1.30%,债券指数收益率为1.12%;假设该基金股票资产权重为70%,债券资产权重为7%,则该基金行业与证券选择带来的贡献为( )。

A.1.52%

B.0.31%

C.3.97%

D.1.45%


正确答案:A

第9题:

(2018年)某基金业绩比较基准为90%X沪深300指数收益+10%X中证全债指数收益。该基金2015年9月30日收盘持仓结构如下:



该基金股票仓位相比基准有所偏离,该偏离的可能原因是()。
Ⅰ.基金经理认为近期债券收益率比股票高
Ⅱ.新的申购资金进入还未建仓
Ⅲ.基金经理需要应付大量赎回
Ⅳ.基金经理认为股票市场将大幅上涨

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅳ
C.Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

答案:B
解析:
基金经理认为近期债券收益率比股票高,会导致股票的仓位减少,与基准产生偏离,故Ⅰ项正确。新的申购资金进入还未建仓,不会引起股票仓位的变化,故Ⅱ项错误。基金经理需要应付大量赎回,若基金经理均按相同比例抛售基金投资的金融产品,则股票的仓位不会发生变化,即Ⅲ项错误。基金经理认为股票市场将大幅上涨,会导致股票的仓位增加,与基准产生偏离,故Ⅳ项正确。

第10题:

某基金的当月实际收益率为5.34%,该基金投资组合中,股票基准权重60%,月指数收益率5.81%;债券基准权重30%,月指数收益率1.45%,现金基准权重10%,月指数收益率0.48%。假设该基金的各项资产基准权重为股票70%,债券7%,货币市场工具23%,则资产配置为该基金带来的贡献为( )

A.0.35%
B.0.10%
C.0.60%
D.0.31%

答案:D
解析:
为了将基金管理者关于资产配置所产生的影响独立出来,先假设基金P的三类资产都是由市场基准指数产品构成的,即它是由权重为70:7:23的三种指数基金构成。它的收益率仅反映了从60:30:10的基准权重转变到当前权重所引起的收益变化,而不包括基金经理在各个市场中积极选择证券所带来的收益变化,资产配置带来的贡献为:(0.70-0.60)x5.81%+(0.07-0.30)x1.45%+(0.23-0.10)x0.48%=0.31%

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