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特雷诺比率与夏普比率的区别在于特雷诺比率使用的是系统风险，而夏普比率则对总体风险进行了衡量。这种说法（ ）。

题目
特雷诺比率与夏普比率的区别在于特雷诺比率使用的是系统风险，而夏普比率则对总体风险进行了衡量。这种说法（ ）。

A.正确
B.错误
C.部分正确
D.部分错误
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第1题：

夏普指数与特雷诺指数给出的是单位风险的超额收益率，是一种比率衡量指标。 （ ）


正确答案：√

第2题：

在风险调整收益指标中，( )表示的是单位系统风险下的超额收益率。

A、詹森α

B、夏普比率

C、信息比率

D、特雷诺比率


答案：D
解析：本题考查特雷诺比率。特雷诺比率来源于CAPM理论，表示的是单位系统风险下的超额收益率。

第3题：

投资组合的风险调整后收益的指标衡量不包括（ ）。

A.詹森比率

B.基准跟踪误差

C.夏普比率

D.特雷诺比率


正确答案：B
关注投资组合的风险调整后收益，可以采用夏普比率、特雷诺比率和詹森比率、信息比率等指标衡量。B项，跟踪误差是证券组合相对基准组合的跟踪偏离度的标准差，用于度量一个股票组合相对于某基准组合的偏离程度。

第4题：

考虑风险调整的基金业绩评估方法最不可能使用（ ）。

A、夏普比率
B、特雷诺比率
C、信息比率
D、贝塔系数

答案：D
解析：
考虑风险调整的基金业绩评估方法包括：①夏普比率；②特雷诺比率；③詹森α；④信息比率与跟踪误差。

第5题：

关于特雷诺比率，以下表述正确的是( )。

A.特雷诺比率衡量的是基金全部风险调整后的超额收益率

B.特雷诺比率表示的是基金单位系统风险下的超额收益率

C.特雷诺比率来源于套利定价模型

D.特雷诺比率与夏普比率衡量的都是基金总体风险调整后的超额收益率


答案：B

第6题：

投资绩效的风险调整方法包括（ ）。

A．夏普比率

B．詹森指数

C．博迪比率

D．特雷诺比率


正确答案：ABD

第7题：

常用的风险调整后收益指标有( )。

Ⅰ.詹森α

Ⅱ.夏普比率

Ⅲ.信息比率

Ⅳ.特雷诺比率

A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

C、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ


答案：D
解析：本题考查风险调整后收益。常用的风险调整后收益指标有：夏普比率、特雷诺比率、詹森α、信息比率与跟踪误差。

第8题：

特雷纳比率与夏普比率的区别在于特雷纳比率使用的是系统风险，而夏普比率则对全部风险进行了衡量。这种说法（）。

A.错误

B.正确

C.部分正确

D.部分错误


正确答案：B

第9题：

特雷诺比率与夏普比率相似，两者的区别在于特雷诺比率使用的是（ ），而夏普比率则对（ ）进行了衡量。

A.系统风险；非系统风险
B.非系统风险；系统风险
C.系统风险；全部风险
D.非系统风险；全部风险

答案：C
解析：
特雷诺比率与夏普比率相似，两者的区别在于特雷诺比率使用的是系统风险，而夏普比率则对全部风险进行了衡量。

第10题：

下列关于夏普比率和特雷诺比率的表述正确的是（ ）。

A.特雷诺比率与夏普比率相似，两者的区别在于特雷诺比率使用的是系统风险，而夏普比率则对全部风险进行了衡量
B.夏普比率分母使用的是基金收益率的标准差，标准差越大说明风险越低
C.夏普比率数值越大，代表单位风险越高，基金业绩越差
D.特雷诺比率表示的是单位总风险下的超额收益率

答案：A
解析：
夏普比率分母使用的是基金收益率的标准差，标准差越大说明波动幅度越大，风险也就越大，因此B选项不正确。夏普比率数值越大，代表单位风险超额回报率越高，基金业绩越好，因此C选项不正确。特雷诺比率表示的是单位系统风险下的超额收益率，夏普比率表示的是单位总风险下的超额回报率，因此选项D不正确。

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