第1题：
马柯维茨提出的( )描绘出了资产组合选择的最基本、最完整的框架，是目前投资理论和投资实践的主流方法。
A．均值一方差模型
B．资本资产定价模型
C．套利定价理论
D．二叉树模型
第2题：
马柯维茨提出的( )描绘出了资产组合选择的最基本、最完整的框架，是目前投资理论和投资实践的主流方法。
A、均值一方差模型 B、资本资产定价模型
C、套利定价理论 D、二叉树模型
正确答案：A
本题选项给出了这几个理论的发展顺序，均值一方差模型是最基本的框架。
第3题：
( )认为只有证券或证券组合的系统性风险才能获得收益补偿，其非系统性风险将得不到收益补偿。
A.最大方差法模型
B.最小方差法模型
C.均值方差法模型
D.资本资产定价模型
第4题：
在马柯威茨均值方差模型中，每一种证券或证券组合可由均值方差坐标系中的点来表示。（ ）
第5题：
现代证券组合理论包括（ ）。
A．马可威茨的均值方差模型
B．单因素模型
C．资本资产定价模型
D．套利定价理论
第6题：
学者们为了克服马柯威茨的均值方差模型在应用上面临的最大障碍又提出了新的模型，包括( )．
A．单因素模型
B．多因素模型
C．资本资产定价模型
D．套利定价理论
E．无套利定价技术
第7题：
●小王求出了一批数据的均值和方差，则(4)。
(4)A．均值可作为这批数据的代表，方差体现了这批数据的离散程度
B．均值位于这批数据的正中，方差反映了这批数据的误差
C．均值左右两边的数据一样多，方差是两两数据之差的平方和
D．均值必是这批数据中的某一数，方差是离均值最远的数
第8题：
（ ）描绘出了资产组合选择的最基本、最完整的框架，是目前投资理论和投资实践的主流方法。
A．均值一方差模型
B．ValueatRisk，VaR模型
C．相关性模型
D．资产投资组合模型
第9题：
马柯威茨的均值—方差选择模型研究了单期投资的最优决策问题。
第10题：
在马柯威茨均值方差模型中，可行域的左边界可能出现凹陷。（ ）