(2015年)某基金A在持有期为12个月，置信水平为95％的情况下，若计算的风险价值为5％，则以下说法正确的是（）。A.该基金在12个月中的最大损失为5％ B.该基金在12个月中的损失有5％的可能不超过5％ C.该基金在12个月中的损失有95％的可能不超过5％ D.该基金在12个月中的损失有5％的可能不超过95％

题目

(2015年)某基金A在持有期为12个月，置信水平为95％的情况下，若计算的风险价值为5％，则以下说法正确的是（）。

A.该基金在12个月中的最大损失为5％
B.该基金在12个月中的损失有5％的可能不超过5％
C.该基金在12个月中的损失有95％的可能不超过5％
D.该基金在12个月中的损失有5％的可能不超过95％

参考答案和解析

答案：C

解析：

风险价值，又称在险价值、风险收益、风险报酬，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或投资机构造成的潜在最大损失。举例来说，某投资组合在持有期为1年、置信水平为95％的情况下，若所计算的风险价值为-0.82％，则表明该资产组合在1年中的损失有95％的可能性不会超过-0.82％。

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相似问题和答案

第1题：

根据VaR法，“时间为1天，置信水平为95%，所持股票组合的VaR=1000元”的含义是（）。

A．明天该股票组合有95%的把握，其最大损失会超过1000元

B．明天该股票组合有95%的把握，其最大损失不会超过1000元

C．明天该股票组合最大损失超过1000元的概率为95%

D．明天该股票组合最大损失超过1000元的可能性只有5%

正确答案：BD
【解析】本题考查VaR法的内容。BD选项正确。

第2题：

根据VaR法，“时间为1天，置信水平为95%，所持股票组合的VaR=1 000元”的涵义是（）。

A．当天该股票组合最大损失超过1 000元的概率为95%

B．明天该股票组合可有95%的把握保证，其最大损失不会超过1 000元

C．当天该股票组合有5%的把握，且最大损失不会超过1 000元

D．明天该股票组合最大损失超过1 000元只有5%的可能

正确答案：BD

第3题：

某从金在持有期为l年，置信水平为95%情况下，所计算的风险价值为-2%，则( )。

A.该基金对市场的敏感系数为2%

B.该基金l年内95%的置信水平下，损失不超过2%

C.该荃金标准差为2%

D.该资金的最大回撤为2%(2016证券投资基金基础真题)

答案：B

第4题：

某投资组合在持有期为1年、置信水平为95%的情况下，若所计算的风险价值为5%，则表明该资产组合（）。

A.在1年中的损失有5%的可能不超过95%
B.在1年中的损失有5%的可能不超过5%
C.在1年中的最大损失为5%
D.在1年中的损失有95%的可能不超过5%

答案：D

解析：

答案是D选项，某投资组合在持有期为1年、置信水平为95%的情况下，若所计算的风险价值为5%，则表明该资产组合在1年中的损失有95%的可能性不会超过5%。考点
风险价值

第5题：

根据VaR法，“时间为1天，置信水平为95%，所持股票组合的VaR=1000元”的涵义是()。

A:当天该股票组合最大损失超过1000元的概率为95%
B:明天该股票组合可有95%的把握保证，其最大损失不会超过1000元
C:当天该股票组合有5%的把握，且最大损失不会超过1000元
D:明天该股票组合最大损失超过1000元只有5%的可能

答案：B,D

解析：

VaR的字面解释是指“处于风险中的价值(ValueatRisk)”，一般被称为“风险价值”或“在险价值”，含义是指在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失。由题意，“时间为1天，置信水平为95%（概率），所持股票组合的VaR=10000元”，涵义就是“明天该股票组合可有95%的把握保证，其最大损失不会超过10000元”，或者是“明天该股票组合最大损失超过10000元只有5%的可能”。

第6题：

根据VaR法，“时间为1天，置信水平为95%，所持股票组合的VaR=1000元”的含义是（）。

A．当天该股票组合最大损失超过1000元的概率为95%

B．可有95%的把握保证，其最大损失不会超过1000元

C．当天该股票组合有5%的把握，且最大损失不会超过1000元

D．明天该股票组合最大损失超过1000元只有5%的可能

正确答案：BD

第7题：

根据VaR，“时间为1天，置信水平为95%，所持股票组合的VaR=1000元”的涵义是（）。

A．当天该股票组合最大损失超过1000元的概率为95%

B．明天该股票组合可有95%的把握保证，其最大损失不会超过1000元

C．当天该股票组合有5%的把握，且最大损失不会超过1000元

D．明天该股票组合最大损失超过1000元只有5%的可能

正确答案：BD

第8题：

某基金在持有期为1年、置信水平为95%情况下，所计算的风险价值为-2%，则()。

A.该基金对市场的敏感系数为2%

B.该基金的最大回撤为2%

C.该基金1年内95%的置信水平下，损失不超过2%

D.该基金标准差为2%

正确答案：C

第9题：

某投资组合在持有期为12个月，置信水平95%的情况下，若所计算的风险价值为5%，则表明( )。

A、该资产组合在12个月中的损失有5%的可能不超过95%
B、该资产组合在12个月中的损失有5%的可能不超过5%
C、该资产组合在12个月中的最大损失为5%
D、该资产组合在12个月中的损失有95%的可能不超过5%

答案：D

解析：

某投资组合在持有期为1年、置信水平为95%的情况下，若所计算的风险价值为5%，则表明该资产组合在1年中的损失有95%的可能性不会超过5%。

第10题：

某投资组合在持有期为12个月，置信水平95%的情况下，若所计算的风险价值为5%，则表明(　)。

A.该资产组合在12个月中的损失有5%的可能不超过95%

B.该资产组合在12个月中的损失有5%的可能不超过5%

C.该资产组合在12个月中的最大损失为5%

D.该资产组合在12个月中的损失有95%的可能不超过5%

答案：D

解析：

某投资组合在持有期为1年、置信水平为95%的情况下，若所计算的风险价值为5%，则表明该资产组合在1年中的损失有95%的可能性不会超过5%。

　　【考点】投资风险的测量

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