某基金A在持有期为12个月、置信水平为95％的情况下，若计算的风险价值为-5%，则下列说法中．正确的是（）A、该基金在12个月中的最大损失为-5%B、该基金在12个月中的损失有5％的可能不超过-5%C、该基金在12个月中的损失有95％的可能不超过-5%

题目

某基金A在持有期为12个月、置信水平为95％的情况下，若计算的风险价值为-5%，则下列说法中．正确的是（）

A、该基金在12个月中的最大损失为-5%
B、该基金在12个月中的损失有5％的可能不超过-5%
C、该基金在12个月中的损失有95％的可能不超过-5%

参考答案和解析

正确答案:C

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第1题：

国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天，蠹置信水平通常选择（）。

A．90%～99%

B．90%～95%

C．95%～99%

D．95%～99．9%

正确答案：C

第2题：

国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天，置信水平通常选择（）。

A．90%～99.9%

B．92%～95%

C．95%～99%

D．97%～99.9%

正确答案：C
【解析】NII,示清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天，置信水平通常选择95%～99%。

第3题：

某从金在持有期为l年，置信水平为95%情况下，所计算的风险价值为-2%，则( )。

A.该基金对市场的敏感系数为2%

B.该基金l年内95%的置信水平下，损失不超过2%

C.该荃金标准差为2%

D.该资金的最大回撤为2%(2016证券投资基金基础真题)

答案：B

第4题：

如果在持有期为1天，置信水平为99%的情况下，若所计算的风险价值为1万美元，那么表明该银行的资产组合在一天中的损失有99%的可能性不会超过1万美元（）

此题为判断题(对，错)。

正确答案：√

第5题：

国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR有期为10天。置信水平通常选择（）。

A．90%～99%

B．90%～95%

C．95%～99%

D．95%～99.9%

正确答案：C

第6题：

某基金产品的投资组合由价值200万元的X公司股票和价值300万元的Y公司股票构成,X公司股票的日波动率为2.5%,Y公司股票的日波动率为3%,且X公司股票和Y公司股票收益间的相关系数为0.8,计算该组合持有期限为20天,置信水平为95%的VaR值为()百万元。(假定股票收益率服从正态分布,置信水平为95%的临界值为1.645)

A、0.9815

B、0.4480

C、4.375

D、5.476

参考答案：A

第7题：

国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天，置信水平通常选择（）。 A．90%～99% B．90%.95% C．95%～99% D．95%～99.9%

正确答案：C
考点：熟悉VaR计算的主要方法及优缺点。见教材第八章第三节，P400。

第8题：

某基金在持有期为1年、置信水平为95%情况下，所计算的风险价值为-2%，则()。

A.该基金对市场的敏感系数为2%

B.该基金的最大回撤为2%

C.该基金1年内95%的置信水平下，损失不超过2%

D.该基金标准差为2%

正确答案：C

第9题：

某投资组合在持有期为1年、置信水平为95%的情况下，若所计算的风险价值为5%，则表明该资产组合（）。

A.在1年中的损失有5%的可能不超过95%

B.在1年中的损失有5%的可能不超过5%

C.在1年中的最大损失为5%

D.在1年中的损失有95%的可能不超过5%

正确答案：D
(P337)某投资组合在持有期为1年、置信水平为95%的情况下，若所计算的风险价值为5%，则表明该资产组合在1年中的损失有95%的可能性不会超过5%。

第10题：

国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为l0天，置信水平通常为（）。

A．95%～99.9%

B．95%～99%

C．90%～95%

D．90%～99%

正确答案：B

某基金A在持有期为12个月、置信水平为95％的情况下，若计算的风

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参考答案和解析

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