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息票率6％的3年期债券，每半年付息一次。当前市场价格为97.3357元，到期收益率为7％，麦考利久期为2.79年。假设债券的到期收益率忽然增加至7.1％，债券价格将下降（ ）元。

题目
息票率6％的3年期债券，每半年付息一次。当前市场价格为97.3357元，到期收益率为7％，麦考利久期为2.79年。假设债券的到期收益率忽然增加至7.1％，债券价格将下降（ ）元。

A.0.2621
B.0.2342
C.0.2452
D.0.3563
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相似问题和答案

第1题：

按70.357元的价格、9%的到期收益率、6%的息票率出售的25年期债券，其修正久期为10.62年，如果该债券的到期收益率为由9%上升到9.10%，则债券价格变动的近似变化数为（ ）元。

A．0.747

B．-0.747

C．0.70357

D．-0.70357


正确答案：B
修正久期是对债券价格利率线性敏感性更精确的测量，利用修正久期可以计算出收益率变动一个单位百分点时债券价格变动的百分数。其中，修正久期与久期的关系为

第2题：

某面值为1000元的5年期债券，到期收益率为10%，每半年付息1次。如果息票率为8%，那么，该债券当前的内在价值为()。

A.1077.20元
B.1075.80元
C.924.16元
D.922.78元

答案：D
解析：

第3题：

息票率6%的3年期债券，市场价格为97.3440元，到期收益率为7%，久期为2.83年，那么，当该债券的到期收益率增加至7.1%，价格的变化为( )。

A.利率上升0.1个百分点，债券的价格将下降0.257元

B.利率上升0.3个百分点，债券的价格将下降0.237元

C.利率下降0.1个百分点，债券的价格将上升0.257元

D.利率下降0.3个百分点，债券的价格将上升0.237元


正确答案：A

第4题：

息票率为6%的3年期债券，市场价格为97.2440元，到期收益率为7%,久期为2.83年。那么，该债券的到期收益率增加至7.1%,那么价格将（ ）

A.上升0.257元
B.下降0.257元
C.上升2.64元
D.下降2.64元

答案：B
解析：
Dmod=Dmac/(1+y)=2.83+(1+0.07)=2.64年，△p=-pDmac^y=-97.344x2.64x0.001=-0.257元。即利率从上升0.1个百分点，债券的价格将下降0.257元。

第5题：

票息率为5%的3年期债券，市场价格为100元，到期收益率为5%，麦考利久期为2.86年，如果该债券的到期收益率下降至4.9%，那么该债券的价格变动为（ ）。

A.上涨0.495元
B.下跌0.272元
C.上涨0.272元
D.下跌0.495元

答案：C
解析：

第6题：

某债券息票利息为10%，面值100元，离到期还有3年，当前价格是95元，半年付息一次，那么该债券的到期收益率为()。

A:12.03%
B:12.08%
C:17.89%
D:24.17%

答案：A
解析：
计算器计算步骤为，先设置P/YR=2，然后N=6,PV=-95，PMT=5,FV=100,I/YR=12.03。

第7题：

己知一种面值为100元，息票率为概的债券，年年付息一次，债券期限为3年，且到期收益率为6%，求该债券久期、修正久期、凸度。根据久期法则，债券收益率每下降1%，债券价格变化百分比是多少？


答案：
解析：

第8题：

某面值为1000元的债券,5年期,到期收益率为10%,每半年付息1次。如果息票率为8%,债券当前的内在价值是( )

A．1077.20元

B．1075.80元

C．924.16元

D．922.78元


参考答案：D

第9题：

息票率6％的3年期债券，每半年付一次息，市场价格为97.3357元，到期收益率为7％，久期为2.79年。那么，该债券的到期收益率增加至7.1％，对价格变化程度是（ ）。

A.增加0.2621元
B.增加0.3381元
C.减少0.2621元
D.减少0.3381元

答案：C
解析：


知识点：掌握债券久期（麦考利久期和修正久期）的概念、计算方法和应用；

第10题：

票面金额为1000元的5年期债券，票面利率6%，每4年付息一次，当前市场价格为950元，则该债券的到期收益率是（ ）。

A、5%
B、6%
C、6.46%
D、7.42%

答案：C
解析：

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