第1题:
市场组合期望收益率为12%,无风险利率为4%,假设某只股票的期望收益率为12%,则其贝塔值为( )。
A.0.5
B.0.8
C.1
D.1.5
第2题:
第3题:
证券X期望收益率为0.11,贝塔值是1.5,无风险收益率为0.05,市场期望收益率为0.09。根据资本资产定价模型,这个证券( )。
A.被低估
B.被高估
C.定价公平
D.价格无法判断
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
假设证券市场处于CAPM模型所描述的均衡状态。证券A的期望收益率为6%,其中β系数为0.5,市场组合的期望收益率为9%,则无风险利率为( )。
A.1.5% ;
B.2% ;
C.3% ;
D.4.5%
第9题:
第10题: