最优风险资产组合的方差就是整体最小方差组合。()

上边界和下边界的交汇点所代表的组合被称作（ ）。 A．最小风险组合 B．最小方差组合 C．最佳资产组合 D．最高收益组合

在风险资产的投资组合中加入无风险资产后，下列说法错误的是（ ）。

A.可行投资组合集是一片扇形区域

B.有效前沿为双曲线形状的可行投资组合集的上半支

C.最小方差法是求解最优投资组合的方法之一

D.由于无风险资产的引入，风险最小的可行投资组合风险为零

如果同时买入两种风险资产而形成资产组合A，则该组合的方差介于这两种风险资产的方差之间。（ ）

如果同时买人两种风险资产而形成资产组合A，则该组合的方差介于这两种风险资产的方差之间。 （ ）

上边界和下边界的交汇点所代表的组合在所有可行组合中方差最小，因而被称作（ ）。

A最佳资产组合

B．最小方差组合

C最小风险组合

D．最低收益组合

在马柯威茨均值方差模型中，投资者的偏好无差异曲线与有效边界的切点（ ）。

A．是投资者的最优组合

B．是最小方差组合

C．是市场组合

D．是具有低风险和高收益特征的组合

下列关于资产组合期望收益与方差的理解，正确的有（ ）。 A．资产组合的期望收益率等于组合中各种资产期望收益率的加权平均 B．一个由n种资产构成的投资组合，计算其方差涉及的项目有n2个 C．资产组合的方差等于组合中各种资产方差的加权平均 D．当等权重组合中金融资产种类无穷多时，组合收益的方差等于各对金融资产的平均协方差 E．方差就是协方差