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投资组合的非预期损失是组合中单笔业务的非预期损失之和。（　　）

题目
投资组合的非预期损失是组合中单笔业务的非预期损失之和。（　　）

参考答案和解析
答案：错
解析：
投资组合的预期损失是组合中单笔业务的预期损失之和，与之不同的是，组合的非预期损失就不能用简单求和加总的方式得到，这时需要考虑一个重要的变量，那就是相关性。
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第1题：

通常银行通过筹集资本金来覆盖( )，通过提取准备金来覆盖( )。

A．预期损失，预期损失

B．预期损失，非预期损失

C．非预期损失，预期损失

D．非预期损失，非预期损失


正确答案：C
解析：从事前风险管理的角度看，可以将贷款损失分为预期损失和非预期损失，通常银行筹集资本金来覆盖非预期损失，提取准备金来覆盖预期损失，所以C选项符合题意。

第2题：

贷款定价中的风险成本一般是指( )。

A．预期损失

B．非预期损失

C．预期和非预期损失

D．以上都不对


正确答案：A
解析：贷款定价中的风险成本一般是指预期损失。

第3题：

在损失分布法下，银行可自主划定自己的业务产品线/事件类型组合，同时它通过计算VaR直接衡量( )。

A．预期损失

B．非预期损失

C．损失程度

D．损失频率


正确答案：B

第4题：

经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是 （ ）。

A．RAR0C=(收益－预期损失)/非预期损失

B．RAROC=(收益－非预期损失)/预期损失

C．RAROC=(非预期损失－预期损失)/收益

D．RAROC=(预期损失－非预期损失)/收益


正确答案：A
经风险调整的资本收益率(RARC)的计算公式是RAROC=(收益-预期损失)/非预期损失(或经济资本)。故选A。

第5题：

经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是（ ）。

A．RAROC=(收益一预期损失)/非预期损失

B．RAROC=(收益一非预期损失)/预期损失

C．RAROC=(非预期损失一预期损失)/收益

D．RAR0C=(预期损失一非预期损失)/收益


正确答案：A
答案为A。经风险调整的资本收益率是指经预期损失(Expected Loss，EL)和以经济资本(Economic Capital)计量的非预期损失(Unexpected Loss，UL)调整后的收益率，其计算公式RAROC=(收益一预期损失)/经济资本(或非预期损失)。

第6题：

在不能买空卖空的情况下，构造的投资组合不可能达到的效果是( )。

A.使得组合投资预期收益比组合中的任一资产各自的预期收益都大

B.降低整个投资组合的非系统性风险

C.使得组合投资收益的波动变小

D.某些情形下，组合中的某一资产的损失可以被另一资产的收益抵消(2016证券投资基金基础真题)


答案：A

第7题：

经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是（ ）。 A．RAROC=(收益一预期损失)/非预期损失 B．RAROC=(收益一非预期损失)/预期损失 C．RAROC=(非预期损失一预期损失)/收益 D．RAROC=(预期损失一非预期损失)/收益


正确答案：A
RAROC=(收益一预期损失)/非预期损失。

第8题：

经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是( )。

A．RAROC=(收益-预期损失)/非预期损失

B．RAROC=(收益-非预期损失)/预期损失

C．RAROC=(非预期损失-预期损失)/收益

D．RAROC=(预期损失-非预期损失)/收益


正确答案：A

第9题：

在不能买空卖空的情况下，构造的投资组合不可能达到的效果是（ ）。

A.降低整个投资组合的非系统性风险

B.使得组合投资预期收益比组合中的任一资产各自的预期收益都大

C.使得组合投资收益的波动变小

D.某些情形下，组合中的某一资产的损失可以被另一资产的收益抵消


正确答案：B

第10题：

经济资本反映了为抵补银行资产或投资组合面临的（ ）所需要的资本。

A.预期损失
B.非预期损失
C.系统风险
D.非系统风险

答案：B
解析：
经济资本反映了为抵补银行资产或投资组合面临的非预期损失所需要的资本，因此，对经济资本的计量实质上是对非预期损失的计量。

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